Ag-Bericht 2005

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bei Entscheidungen, die die Steuerung und Überwachung
von operationellen Risiken betreffen.
Das New Product Committee als Sub-Komitee des
Risk Committee entscheidet unter dem Vorsitz der
ZRC-Leitung über die Aufnahme der Tätigkeit in
neuen Produkten beziehungsweise neuen Märkten
bei Handels- und Kreditprodukten und wird gemäß
MaRisk zukünftig einen weiteren Schwerpunkt auf
der Anlageseite setzen.
• Das Asset & Liability Committee (ALCO) wird vom
für den Bereich Treasury zuständigen Vorstandsmitglied
geleitet. Es ist verantwortlich für Grundsatzfragen
des Managements der Aktiv-/Passivsteuerung,
Liquiditätsversorgung sowie der
Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung der Bank.
1) Risikocontrolling
Unterhalb der Verantwortlichkeit des Vorstands liegt
die Gesamtzuständigkeit für das Risikocontrolling
über alle quantifizierbaren Risikoarten beim Zentralen
Stab Risikocontrolling (ZRC), der mit seiner global
ausgerichteten Aufbauorganisation direkt dem CRO
unterstellt ist. Zu den Kernaufgaben des ZRC im Rahmen
des Risikocontrolling-Prozesses zählen die:
• laufende Identifikation, Erfassung, Bewertung und
Überwachung aller quantifizierbaren Risiken sowie
deren pro-aktive Kontrolle
• Erarbeitung interner Rahmenrichtlinien zur
•
Gewährleistung eines bankeinheitlichen Risikostandards
Konzeption und Weiterentwicklung von Modellen
und Verfahren zur Risikoquantifizierung (zum Beispiel
Ratingverfahren)
• Umsetzung risikobezogener aufsichtsrechtlicher
Anforderungen in der Commerzbank (zum Beispiel
Basel II und MaRisk)
• interne und externe Risikoberichterstattung
• bankinterne Beratung in allen risikorelevanten
Fragestellungen und bei der Konzeption der Risikostrategie.
Eine zentrale Rolle kommt hierbei auch der Zusammenführung
aller quantifizierbaren Risikoarten zu einer
Gesamtrisikoposition, deren Integration in eine Risikotragfähigkeitsrechnung
sowie der Weiterentwicklung
der risiko-/ertragsbasierten Gesamtbanksteuerung im
Rahmen des Ökonomischen Kapitalkonzepts zu.
RISIKOBERICHT 11
2) Risikomanagement: Die operative Kreditfunktion
(Marktfolge)
Die MaRisk-konforme Unabhängigkeit der Kreditentscheidung
von der Vertriebsseite ist durch die konsequente
Trennung von Vertrieb und Risikobewertung/
-entscheidung in jeder Phase des Kreditprozesses und
bis auf Vorstandsebene sichergestellt.
• Die operative Kreditfunktion (Marktfolge) ist für
Firmenkunden, Sovereigns, Institutionen und Banken
weltweit sowie für Privatkunden im Ausland in
Global Credit Operations (ZCO) zusammengefasst.
• Für das inländische Privatkundengeschäft wird die
Marktfolgefunktion in Credit Operations Private
Customers (ZCP) wahrgenommen.
• ZCO und ZCP sind gekennzeichnet durch eine
risikonahe Aufstellung unter Leitung von Regional
Credit Officern (RCOs), die dem CCO (Leiter ZCO)
beziehungsweise der Leitung ZCP berichten.
• ZCO verfügt über Global Credit Officer für Industries
(Klumpenrisiken), Financial Institutions (inkl.
Non Bank Financial Institutions) und Intensive
Treatment.
• Geplant ist für 2006 ein gesondertes Global Credit
Office in Frankfurt für Specialized Finance (LBOs,
ABS, CDO, Spezial- und Projektfinanzierungen)
einzurichten, um den fortschreitend gestiegenen
Erfordernissen an speziellem Know-how Rechnung
zu tragen.
• Spezial Know-how ist in „Centers of Competence“
für „Renewable Energies“ und „Global Shipping“
gebündelt. In 2006 werden zwei weitere Centers
of Competence für „Kommunalfinanzierungen“
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und die Finanzierung von kleinen mittelständischen
Unternehmen (Losgrößenkonzept für Kredite
bis 750 Tsd Euro) eingerichtet.
Für die Betreuung von Prophylaxe- und Problemengagements
besteht spezialisiertes Intensiv-
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behandlungs-Know-how, wodurch eine frühzeitige,
intensive Betreuung dieser Kredite ermöglicht
wird. Vorrangiges Ziel ist es, durch rechtzeitig eingeleitete
Maßnahmen die Überlebensfähigkeit des
Kunden zu verbessern und die Intensive Treatment-
Engagements möglichst wieder in den besser
gerateten Bereich zurückzuführen.
Alle Mezzanine-Finanzierungen an Kunden werden
in der Commerzbank wie Kredite behandelt.