Informe anual 2006. Versió catalana (PDF 3.142 Kb - VidaCaixa

c. Risc de Mercat
Càlcul periòdic del risc de mercat –“Value at Risk”, VaR–, per a les carteres subjectes al càlcul
del Valor Liquidatiu de la participació, definit com la pèrdua màxima esperada amb un horitzó
temporal d’un dia i amb el 95% de confiança, per variacions en el tipus d’interès, el tipus de
canvi o el valor de la renda variable.
Anàlisi de la contribució al VaR –VaR marginal– de certs actius que poden contribuir a controlar-lo
o a potenciar-lo.
d. Risc Tècnic o de Subscripció
Elaboració i seguiment d’un Quadre de ComandamentTècnic, amb la finalitat de mantenir actualitzada
la visió sintètica de l’evolució tècnica dels productes del Grup.
Definició i seguiment de la Política de Subscripció.
Definició i seguiment de la Política deTarificació.
Definició i seguiment de la Política de Reassegurança.
INFORME ANUAL 20 06
101