Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne
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• Bernoulli propose alors <strong>de</strong> prendre l’utilité du<br />
gain: u=ln(g).<br />
• Cette valeur pourrait être obtenue en proposant<br />
<strong>de</strong> choisir entre une somme certaine X et un<br />
billet ayant une chance p <strong>de</strong> gagner une<br />
certaine somme (ex. 500 Fr). Indifférence:<br />
• Si 70 ~ 500 avec p=0.14 profit espéré<br />
• Si 70 ~ 500 avec p=0.32 aversion au risque<br />
• Si 200 ~ 500 avec p=0.40 profit espéré<br />
• Si 200 ~ 500 avec p=0.64 aversion au risque<br />
• Si 400 ~ 500 avec p=0.80 profit espéré<br />
• Si 400 ~ 500 avec p=0.91 aversion au risque
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