Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne
Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne
Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Indépendance et corrélation<br />
• Cov(x,y)=E(xy)-E(x) E(y)<br />
• Indépendance corrélation nulle:<br />
• E(xy)=E(x)E(y) Cov(x,y)=0<br />
• Corrélation non nulle dépendance<br />
• Corrélation nulle ? (souvent indépendance)<br />
• var(ax+by)=a 2 var(x)+b 2 var(y)+2ab cov(x,y)<br />
• Var(ax+by)=a 2 σ x 2 + b 2 σy 2 +2 ab ρxy σ x σ y<br />
• ρ=0 var(ax+by)=a 2 var(x)+b 2 var(y)