Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne

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Indépendance et corrélation • Cov(x,y)=E(xy)-E(x) E(y) • Indépendance corrélation nulle: • E(xy)=E(x)E(y) Cov(x,y)=0 • Corrélation non nulle dépendance • Corrélation nulle ? (souvent indépendance) • var(ax+by)=a 2 var(x)+b 2 var(y)+2ab cov(x,y) • Var(ax+by)=a 2 σ x 2 + b 2 σy 2 +2 ab ρxy σ x σ y • ρ=0 var(ax+by)=a 2 var(x)+b 2 var(y)
C3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 C4 Pas <strong>de</strong> corrélation Indépendance RHO=0 C2 15 10 5 0 Dépendance RHO=0 0 1 2 3 4 C1 5 6 7 8
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Théorie des probabilités • Un p
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FREQUENCES DES TIRAGES DU SWISSLOTT
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