Théorie des probabilités - HEC - Université de Lausanne

Distribution de probabilité jointe
• Si plusieurs variables influencent le résultat d’une
épreuve il faut utiliser les probabilités jointes. La
fonction de probabilité jointe doit satisfaire les critères
suivants:
n n
• (a) p(x,y) ≥ 0 ; (b)
∑∑
x=
0 y=
0
• La covariance de x et y est:
• Coefficient de corrélation:
p(
x,
y)
= 1
{ [ x − E(
x)][
y − E(
y)]
} = E(
xy)
E(
x)
E(
)
cov( x, y)
= E
− y
∑∑
cov( x, y)
p(
x,
y)[
xy]
− μ μ
= x y
x
y
cov( x,
y)
σ xy
ρ (
x,
y)
= =
σ σ σ σ
x
y
x
y