Jahresabschluss der Investkredit-Gruppe 2008 ... - Volksbank AG
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(59) Derivative Finanzgeschäfte<br />
Die Strukturdarstellung offener <strong>der</strong>ivativer Finanzgeschäfte stellt sich wie folgt dar:<br />
(59) Derivative financial transactions<br />
The structure of open <strong>der</strong>ivative financial transactions is as follows:<br />
<strong>Investkredit</strong> Annual Report<br />
Notes – Other Details and Risk Report <strong>2008</strong><br />
Nominalbetrag per 31.12.<strong>2008</strong> Nominalbetrag<br />
Nominal amount at 31.12.<strong>2008</strong> Nominal amount<br />
Restlaufzeit Summe Marktwerte Marktwerte Summe Handels-<br />
Remaining maturity <strong>2008</strong> positiv negativ 2007 bestand <strong>2008</strong><br />
Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre Total Fair value Fair value Total Trading<br />
in EUR Mio. / in EUR m Up to 1 year 1 to 5 years Over 5 years <strong>2008</strong> positive negative 2006 portfolio <strong>2008</strong><br />
Zinsbezogene Geschäfte / Interest-rate related business 332 1.909 869 3.111 114 -103 8.659 256<br />
OTC-Produkte / OTC products<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) / Forward rate agreements (FRAs) 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zinsswaps / Interest-rate swaps 310 1.787 675 2.772 95 -84 6.999 227<br />
Zinssatzoptionen – Kauf / Interest-rate options – purchase 10 74 97 181 19 0 825 26<br />
Zinssatzoptionen – Verkauf / Interest-rate options – sale 12 48 97 157 0 -19 834 3<br />
Sonstige Zinskontrakte / Other interest-rate contracts 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Börsegehandelte Produkte / Products traded on the stock exchange<br />
Zinsterminkontrakte / Interest-rate futures 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Währungsbezogene Geschäfte / Currency related business 13 104 106 223 15 -23 2.083 9<br />
OTC-Produkte / OTC products<br />
Devisentermingeschäfte / Foreign exchange futures 0 0 0 0 0 0 277 0<br />
Währungsswaps / Currency swaps 5 104 106 215 15 -23 792 2<br />
Währungsoptionen – Kauf / Currency options – purchase 4 0 0 4 0 0 507 4<br />
Währungsoptionen – Verkauf / Currency options – sale 4 0 0 4 0 0 507 4<br />
Sonstige Devisenkontrakte / Other currency contracts 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Wertpapierbezogene Geschäfte / Securities related business 0 0 1 1 0 0 8 0<br />
OTC-Produkte / OTC products<br />
Aktien-/Indextermingeschäfte – Kauf / Shares-/Index futures – purchase 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aktien-/Indextermingeschäfte – Verkauf / Shares-/Index futures – sale 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aktien-/Indexoptionen – Kauf / Shares-/Index options – purchase 0 0 0 0 0 0 7 0<br />
Aktien-/Indexoptionen – Verkauf / Shares-/Index options – sale 0 0 1 1 0 0 1 0<br />
Börsegehandelte Produkte / Products traded on the stock exchange<br />
Aktien-/Index Futures / Shares-/Index futures 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Aktien-/Index Optionen / Shares-/Index options 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Sonstige Geschäfte / Other business 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
OTC-Produkte / OTC products<br />
Optionen / Options 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Insgesamt / Aggregate 345 2.013 976 3.334 129 -124 10.750 265<br />
Cash flow hedges<br />
Im Rahmen des cash flow hedge accountings werden Zinsswaps und Cross Currency Swaps eingesetzt, um<br />
sowohl das Zinsrisiko als auch das Fremdwährungsrisiko von variable verzinsten Finanzinvestionen und –verbindlichkeiten<br />
sowie For<strong>der</strong>ungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung abzusichern.<br />
Cash flow hedges<br />
Un<strong>der</strong> cash flow hedge accounting, interest-rate and cross-currency swaps are used to hedge both the<br />
interest-rate risk and the currency risk of floating rate financial investments and liabilities as well as<br />
loans and advances and liabilities denominated in foreign currency.<br />
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