Decembre 2011 - Banque Fédérative du Crédit Mutuel

Note 6b
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Juste valeur du risque de taux d’intérêt par portefeuilles
Juste valeur Juste valeur Variation
31 décembre 2011 31 décembre 2010 de juste valeur
Actifs financiers 738 594 144
Passifs financiers - 2 813 - 1 963 - 850
Note 6c
Analyse des instruments dérivés
31 décembre 2011 31 décembre 2010
Notionnel Actif Passif Notionnel Actif Passif
Instruments dérivés de transaction
Instrument de taux
– Swaps 360 202 1 362 3 952 380 632 1 630 3 656
– Autres contrats fermes 8 394 4 1 10 704 4 0
– Options et instruments conditionnels 32 039 117 121 48 440 213 259
Instrument de change
– Swaps 84 374 41 77 114 540 39 85
– Autres contrats fermes 17 422 172 116 15 737 121 101
– Options et instruments conditionnels 17 493 195 195 15 865 169 169
Autres que taux et change
– Swaps 16 567 374 242 22 289 288 347
– Autres contrats fermes 1 951 0 0 3 598 0 0
– Options et instruments conditionnels 788 95 48 1 624 56 70
Sous-total 539 229 2 359 4 752 613 427 2 521 4 687
Instruments dérivés de couverture
Couverture de Fair Value Hedge
– Swaps 74 351 929 3 879 67 075 131 3 028
– Autres contrats fermes 0 0 0 0 0 0
– Options et instruments conditionnels 5 0 0 2 1 0
Couverture de Cash Flow Hedge
– Swaps 157 4 39 0 2 45
– Autres contrats fermes 0 0 4 0 0 0
– Options et instruments conditionnels 0 1 0 0 2 0
Sous-total 74 513 935 3 923 67 077 135 3 073
Total 613 743 3 294 8 675 550 264 2 656 7 760
Total à périmètre constant 595 656 3 294 8 663
• GRoupe CM10-CIC • 117