Decembre 2011 - Banque FÃ©dÃ©rative du CrÃ©dit Mutuel

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En millions d’euros Echelon Exposition EAD RWA RW % EL 31 décembre 2011 de qualité brute de crédit Autres crédits D3-Autres-retail 1 7 200 6 689 554 8,3 3 D3-Autres-retail 2 7 526 7 105 841 11,8 6 D3-Autres-retail 3 5 436 5 111 905 17,7 9 D3-Autres-retail 4 4 540 4 238 926 21,9 15 D3-Autres-retail 5 4 568 4 208 1 029 24,5 25 D3-Autres-retail 6 3 105 2 868 736 25,7 27 D3-Autres-retail 7 2 935 2 710 793 29,3 44 D3-Autres-retail 8 1 746 1 625 581 35,7 44 D3-Autres-retail 9 1 543 1 447 647 44,7 74 RWA désigne les risques pondérés et EL les pertes attendues. Les expositions en défaut ne sont pas incluses dans ce tableau. La LGD utilisée pour le calcul des pertes attendues propose une estimation moyenne de cycle alors que l’information comptable enregistrée concerne une année donnée. En conséquence, la comparaison entre EL et pertes n’est pas pertinente pour une année donnée. Risque de contrepartie des salles de marché Le risque de contrepartie concerne les instruments dérivés et les opérations de pension des portefeuilles bancaires et de négociation. Ces opérations sont principalement logées dans l’activité CM-CIC Marchés. Dans ce cadre, des accords de netting et de collateral ont été mis en place avec les principales contreparties, ce qui limite les expositions au titre du risque de contrepartie. En milliards d’euros 31 décembre 2011 31 décembre 2010 Risque de contrepartie Valeur exposée au risque Valeur exposée au risque Instruments dérivés 4,8 8,1 Opérations de pension 0,5 0,1 Total 5,3 8,2 68 • GRoupe CM10-CIC •
Techniques de réduction du risque de crédit ◆◆ Compensation Lorsqu’un contrat cadre est passé avec une contrepartie, l’entité signataire applique une compensation des expositions de cette dernière. ◆◆ Description des principales catégories de sûretés réelles prises en compte par l’établissement Le Groupe définit les sûretés réelles comme un droit de l’établissement de liquider, de conserver ou d’obtenir le transfert ou la propriété de certains montants ou actifs tels que les dépôts en espèces nantis, les titres de créances, les actions ou obligations convertibles, l’or, les parts d’OPCVM, les contrats d’assurance vie et les instruments de toute nature émis par un établissement tiers et remboursable sur simple demande. L’éligibilité des sûretés réelles n’est pas automatique. Celle-ci est soumise au respect préalable d’exigences minimales juridiques et opérationnelles. Afin d’en assurer la prise en compte dans le processus de réduction de risque de crédit, le Groupe s’est doté d’outils structurant la démarche opérationnelle des collaborateurs. De manière concrète, ces outils permettent de gérer les différents statuts des garanties et d’en assurer le respect aux règles de gestion par des alertes se déclenchant en cas de non-conformité. Ceux-ci sont en outre accompagnés d’une documentation détaillée sous forme de procédures. Ces documents décrivent les caractéristiques des garanties utilisées, le mode opératoire et le traitement des alertes. Dans tous les cas, la capacité intrinsèque de remboursement de l’emprunteur reste le critère prépondérant en matière d’octroi. ◆◆ Procédures appliquées en matière de valorisation et de gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles Les procédures de valorisation des garanties varient avec la nature de l’instrument constitutif de la sûreté réelle. Pour le cas général, les études réalisées au sein du Groupe se fondent sur des méthodologies d’estimation statistiques, directement intégrées aux outils, à partir d’indices externes auxquels des décotes peuvent être appliquées selon le type de bien pris en garantie. Par exception, des procédures spécifiques prévoient des valorisations à dire d’expert, notamment en cas de dépassement des seuils fixés sur les encours des opérations. Ces procédures sont établies à l’échelle nationale. La gestion opérationnelle, le suivi des valorisations et les mises en action des garanties sont ensuite du ressort des entités du Groupe. ◆◆ Les principales catégories de fournisseurs de protection En dehors des garanties intra-groupes, les principales catégories de fournisseurs de protection prises en compte relèvent des sociétés de cautionnement mutuel de type Crédit Logement. • GRoupe CM10-CIC • 69
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GROUPE CM10-CIC COMPTES CONSOLIDÉS
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Chiffres clés
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Rapport de gestion
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des prix de l’immobilier jusqu’
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Groupe cm10-cic Banque de détail R
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250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010
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Les réseaux bancaires du Groupe CM
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Le coût du risque a été réduit
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KPMG Audit Département de KPMG S.A
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Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
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