Równania różniczkowe zwyczajne
Równania różniczkowe zwyczajne
Równania różniczkowe zwyczajne
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
P. Tatjewski WYBRANE METODY NUMERYCZNE 9<br />
można potraktować jako oszacowanie błędu dwóch kolejnych kroków o długości h/2,<br />
i oszacowanie to jest 2 p razy mniejsze niż δ n (h). Stad, ˛ przyjmowanie y n+1 = y n<br />
(1) z<br />
oszacowaniem błędu δ n (h) ≈ y n (2) − y n<br />
(1) , jakkolwiek poprawne, prowadzi do niewykorzystania<br />
dokł adniejszego wyniku uzyskanego w dwóch mniejszych krokach. Praktyczniejsze<br />
jest przyjmowanie y n+1 = y n<br />
(2)<br />
¡<br />
z oszacowaniem błędu δ n 2 ×<br />
h<br />
2¢<br />
(6.14) - i,<br />
być może, z nieco ostrożniejszym współ czynnikiem bezpieczeństwa, zob. punkt 6.1.3.<br />
6.1.2 Metody Rungego-Kutty-Fehlberga (RKF)<br />
Załóżmy, że rozważamy dwie metody RK, m-etapowarzędu ˛ p i m+1-etapowarzędu<br />
˛<br />
p+1.<br />
-MetodaRKrzędu p:<br />
y n+1 = y n + h · mP wi ∗ k i<br />
i=1<br />
k 1 = f (x n ,y n )<br />
k i = f(x n + c i h, y n + h · i−1 P<br />
a ij k j ),<br />
-MetodaRKrzędu p+1:<br />
j=1<br />
i =2, 3, ..., m<br />
(6.15)<br />
y n+1 = y n + h · m+1 P<br />
i=1<br />
w i k i<br />
k 1 = f (x n ,y n )<br />
k i = f(x n + c i h, y n + h · i−1 P<br />
a ij k j ), i =2, 3, ..., m +1<br />
j=1<br />
(6.16)<br />
Wobumetodachwspółczynniki wi<br />
∗ i w i saróżne, ˛ ale współczynniki c i i a ij sa˛<br />
równe dla j =1, ..., i − 1, i=2, ..., m ,tznwspółczynniki k i sarównedlai ˛<br />
=1, ..., m.<br />
Jeśli wykonamy obliczenia obydwiema metodami, to<br />
-dlarzędu p:<br />
-dlarzędu p+1:<br />
y (x n + h) = y n + h ·<br />
mX<br />
wi ∗ k i (h)+h p+1 γ (0) + O ¡ h p+2¢<br />
i=1<br />
| {z } | {z }<br />
y (0)<br />
n+1 część główna błędu<br />
m+1<br />
X<br />
y (x n + h) = y n + h · w i k i (h)+h p+2 γ (1) + O ¡ h p+3¢<br />
i=1<br />
| {z } | {z }<br />
y (1)<br />
n+1 O ¡ h p+2¢