zum selbständigen Trader

TOOLS www.traders-mag.com 10.2015
B2) ETFs mit neuen Highs und Lows
Um Diversifikationseffekte zu maximieren,
bedarf es darüber hinaus
Informationen zur Korrelation der
jeweiligen Fonds. Auch hier werden
User schnell fündig. Eine Visualisierung
des Risiko/Ertrags-Verhältnisses
mehrerer ETFs (siehe Bild 3) ist
bei ETF Replay ein Kinderspiel.
Dieses Beispiel zeigt eine Liste mit neuen Highs/Lows, die nach Asset-Klassen farblich sortiert sind. Hier
stechen ETFs aus dem Bereich Medical Devices mit einem Hoch heraus, während der Öl-ETF ein neues Tief
generiert hat.
miteinander im Chart vergleichen lassen – eine sehr
gelungene, bequeme Darstellung. Statistiken, die zeigen,
wie sich der gewählte ETF bei einem Rückgang der
Gewinnbringende
Strategien für den
aktuellen Markt
Mehr dazu auf der World of Trading
19.-21.11.2015 in Frankfurt
www.wot-messe.de
Benchmark um X Prozent verhält und Häufigkeitsverteilungen
von Monatserträgen runden das Bild ab. Hier können
Anleger mit wenigen Klicks herausfinden, wie sich
der jeweilige Fonds in Bärenmarktphasen entwickelt hat.
Analyse-Tools für Relative Stärke
Ein weiteres Segment im Bereich
„Tools“ ist die Relative Stärke. Der
Relative-Stärke-Reader zeigt hierbei
die Leader und Lagger eines Portfolios
anhand frei bestimmbarer
Rankings. Mithilfe der Replay-Funktionen
kann man die Favoritenwechsel
der Vergangenheit nochmal
„zurückspulen“ und analysieren.
Hierbei stehen mehrere Eingabeparameter
zur Verfügung, die für
eine hohe Flexibilität sorgen. Diese
Funktion kann auch auf Portfolioebene
genutzt werden. Bild 4 zeigt
den Ranking-Verlauf aller ETFs im
Portfolio im wöchentlichen Rhythmus.
Als Ranking-Vorgabe wurden
drei unterschiedlich gewichtete
Faktoren gewählt: Der Ertrag auf 3- und 1-Monats-Ebene
sowie die Volatilität.
Möchte man kein Portfolio betrachten, sondern vielmehr
einen Überblick über das gesamte ETF-Universum
auf Basis der Relativen Stärke erhalten, ist der eingebaute
Screener eine gute Lösung. Mit wenigen Klicks lässt sich
dort feststellen, wo „die Musik spielt“ – eine gute Fundgrube
für alle Trendfolger und Momentum-Fans.
Das Kernstück von ETF Replay:
Backtests von Portfolio-Strategien
Kommen wir nun zum wohl wichtigsten Tool von ETF
Replay, dem Bereich „Backtesting“. ETF-Investoren und
diejenigen, die es werden wollen, werden hier garantiert
auf ihre Kosten kommen. Mit wenigen Klicks lassen sich
nämlich unterschiedliche – sowohl passive als auch aktive
– Investmentansätze testen, auswerten und miteinander
vergleichen. Zu den Optionen gehört zum Beispiel:
der Vergleich von ETF-Allokationen:
Quelle: www.etfreplay.com
mit einer Benchmark verglichen werden > 60 Prozent
Aktien und 40 Prozent Bonds versus Aktienmarkt.
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