zum selbständigen Trader

STRATEGIEN
www.traders-mag.com 10.2015
Mit Stern* markierte Begriffe
siehe Schlüsselkonzepte S. 78.
Profitieren mit Handelssystemen
Systematisches Trading mit weniger Risiko
Sie möchten Rudolf Wittmer einmal live
erleben? Dann besuchen Sie seine Vorträge auf
der World of Trading am 20. und 21. November
2015 in Frankfurt. Weitere Infos finden Sie
unter www.wot-messe.de.
Wir werden in diesem Beitrag drei Handelssysteme auf Basis des
McClellan-Indikators vorstellen. Zuerst die sogenannte klassische Variante.
Hier werden Signale durch Wendepunkte des Indikators generiert. Die zweite
Methode erweitert diesen Ansatz, indem anstelle des McClellan, der Gleitende
Durchschnitt des Indikators als Signalgeber verwendet wird. Bei der
dritten Variante wird über den Indikator ein Bollinger-Band gelegt. Die Signale
werden dann wie gewohnt als Bollinger-Band-Ausbruchssystem defi niert.
» In der TRADERS´ Ausgabe 03/2015 haben wir in der
Serie über Markstruktur-Indikatoren den McClellan-
Indikator vorgestellt. Er basiert auf der Advance-Decline-
Linie (ADL), auf die ein Moving Average Convergence/
Divergence (MACD) angewendet wird. Es hatte sich gezeigt,
dass mit dem McClellan gute Trading-Gelegenheiten
in einem Aktienindex herausgefiltert werden können.
Rudolf Wittmer
Diplom-Ingenieur Rudolf Wittmer war in den
letzten Jahren als Fondsmanager und Berater für
Hedgefonds tätig und ist Trader aus Leidenschaft,
der vor über 20 Jahren sein Hobby zum Beruf
gemacht hat. Durch stetige Verfeinerung seiner
Handelsmodelle machte er sich einen Namen als
System-Trading-Spezialist in Deutschland.
rudolf.wittmer@hrconsult.li
Daher untersuchen wir in unserem heutigen Beitrag die
Profitabilität des McClellan auf Basis von systematischen
Handelsansätzen.
Vorbereitende Analyse
Wie bei jeder Entwicklung eines Handelssystems, das auf
einem Indikator basiert, sollte zunächst versucht werden,
allein aufgrund der Betrachtung von Index und Indikator
die Grundstruktur eines Handelsansatzes zu erkennen.
Das ist sozusagen der künstlerische Anteil im Bereich der
Handelssystementwicklung.
Hierzu haben wir in Bild 1 den US-Index S&P 500 und
darunter den McClellan-Indikator (McCl) inklusive seines
10-Tage Gleitenden Durchschnitts (GD(10)) als blaue
Linie dargestellt. Es fällt sofort auf, dass die Spikes des
McClellan nach oben und nach unten beim GD(10) zu einer
wellenförmigen Bewegung führen. Die zahlreichen
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