zum selbständigen Trader
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STRATEGIEN<br />
www.traders-mag.com 10.2015<br />
T1) Vergleich der drei Systemvarianten mit dem McClellan<br />
B3) Kapitalkurven der Systeme<br />
160%<br />
140%<br />
120%<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
McClellan GD(10) McClellan McClellanBB<br />
McClellan McClellan GD(10) McClellan BB-Band<br />
Nettogewinn in Punkten 1.359 514 864<br />
Profitfaktor 3,24 5,15 9,75<br />
Gewinn/Verlust-Verhältnis 2,19 3,56 2,09<br />
Anzahl Trades 72 22 17<br />
Profitable Trades in % 59,72% 59,09% 82,35%<br />
Durch. Trade in Punkten 18,87 23,36 50,84<br />
Durch. Höhe der Gewinn-Trades 45,68 49,07 68,79<br />
Durch. Höhe der Verlust-Trades -20,88 -13,77 -32,91<br />
Größter Gewinn in Punkten 170,93 170,93 128,11<br />
Größter Verlust in Punkten -91,67 -32,59 -55,00<br />
Prozent der Zeit im Markt 51,47% 17,63% 36,50%<br />
Maximaler Drawdown in Punkten<br />
(Intraday)<br />
Maximaler Drawdown in Punkten<br />
(Close to Close)<br />
Maximaler Drawdown Einzel-Trade<br />
in Punkten<br />
-150,56 -78,22 -160,95<br />
-122,49 -45,36 -55,00<br />
-91,67 -37,93 -82,08<br />
Die Varianten unterscheiden sich vor allem im Hinblick auf die Anzahl der profitablen Trades und in Bezug auf<br />
die Verweildauer im Markt.<br />
Quelle: TradeStation<br />
(-20%)<br />
02.01.09 21.09.09 09.06.10 24.02.11 09.11.11 30.07.12 18.04.13 03.01.14 22.09.14 10.06.15<br />
Die Kapitalkurve zeigt die Ergebnisentwicklung für die drei vorgestellten McClellan-Handelssysteme. Die Varianten<br />
GD(10) und BB haben teilweise lange Phasen in denen sie nicht investiert sind. Dafür sind aber auch<br />
die Drawdowns sehr gering.<br />
Quelle: Eigene Berechnungen des Autors<br />
Bei der zweiten Strategie verwenden<br />
wir den GD(10) auf den Mc-<br />
Clellan-Indikator. Ansonsten bleiben<br />
die Regeln zur Signalgenerierung<br />
unverändert:<br />
<br />
<br />
<br />
GD(10) auf den McClellan-Indikator<br />
die Marke „-50“ von unten<br />
nach oben durchstößt.<br />
<br />
der GD(10) auf den McClellan-<br />
Indikator die Marke „-10“ von<br />
oben nach unten durchstößt.<br />
In Bild 1 sind die Signale für dieses<br />
System bereits eingezeichnet. Beispielhaft<br />
haben wir für einen Trade<br />
im Juni 2013 mit senkrechten Linien<br />
ein Einstiegs- und das korrespondierende<br />
Ausstiegssignal hervorgehoben.<br />
An der senkrechten blauen Linie<br />
hatte der GD(10) auf den McClellan<br />
die Marke von „-50“ von unten nach<br />
oben durchstoßen. Gemäß unserer<br />
Regel wird hierdurch ein Long-<br />
Signal generiert. Entsprechend hatte<br />
der GD(10) auf den McClellan an<br />
der senkrechten roten Linie den Wert<br />
„-10“ von oben nach unten gekreuzt.<br />
Damit wurde die Long-Position wieder<br />
geschlossen.<br />
Alternativer Ansatz<br />
mit Bollinger-Bändern*<br />
Zu guter Letzt haben wir noch einen<br />
alternativen Einsatz von Bollinger-Bändern<br />
(BB) getestet. Hierzu<br />
haben wir die BB mit der Standardeinstellung<br />
von 20 Tagen und<br />
zwei Standardabweichungen über<br />
den Indikator gelegt. Die Signalgenerierung<br />
erfolgt analog zu einem<br />
BB-System auf Finanzinstrumente.<br />
Den Code in EasyLanguage für die<br />
TradeStation-Plattform haben wir<br />
am Ende des Artikels abgedruckt.<br />
Bevor wir nun das Ergebnis unseres Tests vorstellen, implementieren<br />
wir noch zwei weitere Strategien. Die Ergebnisse<br />
werden wir dann anschließend vergleichen.<br />
McClellan-Bollinger-Band-System<br />
Für die Einstiegsbedingung zu einem Long-Signal muss<br />
der McClellan das obere BB kreuzen. Das Ausstiegssignal<br />
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