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TOOLS www.traders-mag.com 10.2015 B5) Auswertung einer Trendfolgestrategie für ein Multi-Market-Portfolio Der Backtest von Investmentstrategien gehört zum Kernbereich von ETF Replay. Hier ist exemplarisch ein 3-ETF-Portfolio bestehend aus Aktien, Gold und Bonds dargestellt. Als Trendfolgestrategie kommt eine einfache SMA-Crossover-Strategie zum Einsatz, die mit einem monatlichen Rebalancing abgerundet wird. Wie man sieht, konnte das Risiko reduziert und der Ertrag maximiert werden. Der Vergleich mit der Benchmark (S&P 500) zeigt, dass selbst einfache Trendfolgekonzepte einen Nutzen bringen können. Während der S&P 500 im Backtestzeitraum 2003 bis August 2015 fast 202 Prozent anstieg, lieferte das Portfolio einen Ertrag von 250,7 Prozent. Viel wichtiger ist dabei der zweite Aspekt: Während der Aktienmarkt eine Volatilität von 19,2 Prozent aufwies, lieferte das Portfolio aufgrund der Diversifikation nur eine Volatilität von 9,5 Prozent. Das Risiko wurde also halbiert. Was sind ETFs? Ein Exchange Traded Funds (kurz ETF) ist ein börsengehandelter Investmentfonds. Mit einem ETF kauft man ein passiv gemanagtes Produkt, das einen Index präzise abbildet und dabei die Vorteile von Aktien und Indexfonds miteinander verbindet, die jeweiligen Nachteile jedoch außen vor lässt. Durch eine einzige Transaktion können Anleger einen ganzen Korb von Wertpapieren erwerben und so ihr Risiko streuen. Quelle: www.etfreplay.com Relative-Stärke-Strategien leicht gemacht Anwendern, die sich für Relative- Stärke-Ansätze nach Levy interessieren, bietet ETF Replay ebenfalls flexible Möglichkeiten bei der Entwicklung und dem Backtesten. Der Ablauf ist einfach: Man wählt die ETFs, legt die Ranking-Faktoren und deren Gewichtung fest und klickt auf „Backtest“. Die Software im Hintergrund berechnet mithilfe des Scanners automatisch die Relative Stärke eines jeden ETFs am Ende der gewählten Periode – zum Beispiel drei Monate – und nutzt diesen ETF als Investment im Portfolio. Selbstverständlich können auch mehrere Portfolios als Investmentziel genutzt werden. Auch der GD lässt sich als Filter einsetzen. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, können auch mehrere Portfolios (bis zu 100 ETFs) als Selektionsbasis für das Relative-Stärke-Portfolio dienen. Das Ziel bleibt aber dasselbe: Das Portfolio soll stets die stärksten Märkte enthalten, während schwache schnell verbannt werden. Dass dieser Momentum- Effekt funktioniert, zeigen zahlreiche wissenschaftliche Studien seit Jahren. Fazit Neben den nützlichen Tools und dem Backtest von Crossover- und Relative-Stärke-Strategien ermöglicht ETF Replay auch die Kombination von Handelsstrategien und deren Auswertung. Auf diese Weise lassen sich Core- Satellite-Strategien backtesten – und das ohne lästige Excel-Arbeit und Programmierung. So macht die Asset Allocation wirklich Spaß. ETF Replay bietet für monatlich 34,99 Dollar ein umfangreiches Arsenal an unterschiedlichsten Funktionen, die sich viele aktive Anleger schon immer gewünscht haben. Egal ob es sich um eine aktuelle Marktübersicht, Scans oder vorgefertigte Portfolio-Strategien handelt – die Plattform ermöglicht eine systematische Anlage mit ETFs, die vor der Umsetzung auf Herz und Nieren geprüft werden kann. « 42
Die europaweite Börse Innovation. Reichweite. Chancen. www.batstrading.co.uk @BATSGlobal HABEN SIE ALLES IM BLICK? Sich auf den Handel an der Deutschen Börse zu beschränken bedeutet den Verzicht auf: • mehr als 30% * des deutschen Marktes • den Zugriff auf die bestmöglichen Preise • unsere erheblich günstigeren Handelsgebühren Falls Sie noch nicht über BATS Chi-X Europe Handel treiben, fragen Sie Ihren Makler, wie Sie auf den gesamten deutschen Markt zugreifen können. * Marktanteil BATS August 2015 ©2015 BATS Trading Limited. Kein Teil dieser Materialien darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BATS Trading Limited in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln kopiert, fotokopiert, vervielfältigt, veröffentlicht oder weitergeleitet werden. BATS Trading Limited ist eine regulierte Börse unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority.
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