Modulhandbuch Master Wirtschaftsphysik - Universität Ulm

Numerical Finance
Modul zugeordnet zu Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften
Code 8820570140
ECTS-Punkte 9
Präsenzzeit 6
Unterrichtssprache deutsch, englisch
Dauer 1 Semester
Turnus alle 2 Jahre
Modulkoordinator Prof.Dr. Karsten Urban
Dozent(en) Prof. Dr. Karsten Urban, Prof. Dr. Stefan Funken, Dr. Pascal Heider
Einordnung in die
Studiengänge
Mathematik MSc, Studienbeginn WiSe, Wahlpflichtmodul, empfohlen 2.
Fachsemester Mathematik MSc, Studienbeginn SoSe, Wahlpflichtmodul,
empfohlen 3. Fachsemester Wirtschaftsmathematik MSc, Studienbeginn WiSe,
Wahlpflichtmodul, empfohlen 2. Fachsemester Wirtschaftsmathematik MSc,
Studienbeginn SoSe, Wahlpflichtmodul, empfohlen 3. Fachsemester Finance
MSc, Studienbeginn WiSe, Wahlpflichtmodul, empfohlen 2. Fachsemester
Vorkenntnisse Grundmodule in Numerik, Finanzmathematik I
Lernergebnisse Die Studierenden sollen # die numerischen Grundtechniken in der
Finanzmathematik sicher beherrschen # die Anwendungsgebiete der einzelnen
Verfahren kennen # die Auswahl geeigneter Verfahren für die verschiedenen
Probleme beherrschen # die Verfahren in effiziente Software umsetzen können
Inhalt # Erzeugung von Zufallszahlen # Binomial#Verfahren # Monte Carlo#Verfahren #
Quasi#Monte Carlo#Verfahren # Finite Differenzen für Optionspreisbewertungen #
Finite Elemente # Amerikanische Optionen # Exotische Optionen
Literatur # Seydel, R.: Tools for Computational Finance . Springer 2002 # Quarteroni,
Sacco, Saleri: Numerische Mathematik 1 , Springer 2002 # Güther, M., Jüngel, A.:
Finanzderivate mit MATLAB , Vieweg 2003
Lehr- und
Lernformen
Numerical Finance (V), 4 SWS, Wahlpflicht
Numerical Finance (Ü/P), 2 SWS, Wahlpflicht
Master Wirtschaftsphysik Druckdatum: 06. März 2013 Seite 103 von 170