Modulhandbuch Master Wirtschaftsphysik - Universität Ulm

• Interest rate models: Term structure modeling, interest rate derivatives, LIBOR
market models
Literatur • Bingham, N. H.; Kiesel, R.: Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of
Financial Derivatives. (Springer) 2 edn., 2004.
• Björk, T.: Arbitrage theory in continuous time. (Oxford University Press) 2.edn.
2003.
• Cont, R.; Tankov, P.: Financial Modeling with Jump Processes. Chapman &
Hall, 2004.
• Delbaen, F.; Schachermayer, W.: The Mathematics of Arbitrage, (Springer,
Heidelberg), 2006.
• Hunt; Kennedy: Financial Derivatives in Theory and Praxis, Wiley 2000.
• Karatzas, I.; Shreve, S.: Methods of Mathematical Finance. (Springer) 1998
• Korn, R.; Korn, E.: Option Pricing and Portfolio Optimization. (American
Mathematical Society, Providence), 2001.
• Lamberton, D.; Lapeyre, B.: Introduction to stochastic calculus applied to
finance. Second edition. Chapman & Hall, 2008.
• Musiela, M.; M. Rutkowski: Martingale methods in Financial modelling.
(Springer), 2nd ed. 2004.
• Oksendal, B.: Stochastic Differential Equations. (Springer, Berlin), 5th edn.,
1998
• Shiryaev, A: Essentials of Stochastic Finance. (World Scientific, Singapore),
1999.
• Shreve, S.: Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models.
(Springer, New York). 2004
Lehr- und
Lernformen
• Lecture, 4 hours/week
• Exercise, 2 hours/week
Arbeitsaufwand Präsenzzeit: 84 h; Eigenstudium: Nacharbeitung (64 h), Übungsaufgaben (90 h),
Prüfung und Vorbereitung (32 h); Summe: 270 Stunden
Bewertungsmethode Klausur am Modulende (bei geringer Teilnehmerzahl ist auch eine mündliche
Prüfung möglich).
Notenbildung Die Modulnote fließt gewichtet mit den ECTSPunkten in die Gesamtnote ein.
Benotung aufgrund der Klausur bzw. der mündlichen Prüfung.
Grundlage für Special Courses Financial Mathematics
Master Wirtschaftsphysik Druckdatum: 06. März 2013 Seite 72 von 170