Modulhandbuch Master Wirtschaftsphysik - Universität Ulm
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Finanzmathematik II<br />
Modul zugeordnet zu Wahlbereich Wirtschaftswissenschaften<br />
Code 8842870035<br />
ECTS-Punkte 9<br />
Präsenzzeit 6<br />
Unterrichtssprache englisch<br />
Dauer 1 Semester<br />
Turnus jedes Sommersemester<br />
Modulkoordinator Prof. Dr. Robert Stelzer<br />
Dozent(en) Dozenten der Finanzmathematik<br />
Einordnung in die<br />
Studiengänge<br />
• Mathematik MSc, Studienbeginn WiSe, Wahlpflicht Angewandte Mathematik<br />
• Mathematik MSc, Studienbeginn SoSe, Wahlpflicht Angewandte Mathematik<br />
• Wirtschaftsmathematik MSc, Studienbeginn WiSe, Wahlpflicht Wahlpflicht<br />
Stochastik/Optimierung/Finanzmathematik<br />
• Wirtschaftsmathematik MSc, Studienbeginn SoSe, Wahlpflicht Wahlpflicht<br />
Stochastik/Optimierung/Finanzmathematik<br />
• Finance MSc, Beginn WiSe, Major Financial Mathematics (obligatory), Major<br />
Financial Economics (optional)<br />
• Mathematische Biometrie MSc, Wahlpflicht Mathematik<br />
Vorkenntnisse Financial mathematics I, Stochastics II<br />
Lernergebnisse Students will<br />
• be familiar with the complex techniques of financial mathematics in continuous<br />
time;<br />
• have knowledge of the required probabilistic techniques; in particular detailed<br />
knowledge of stochastic analysis;<br />
• be able to solve complex questions in the context of financial mathematics and<br />
stochastic analysis;<br />
• recognize links to further mathematical areas such as probability theory,<br />
statistics, optimization, numerics, analysis<br />
Inhalt • Stochastic analysis: Stochastic integration, stochastic differential equations,<br />
(semi-)martingales;<br />
• Continuous-time financial market models: Valuation and hedging of derivatives<br />
in complete and incomplete financial markets, stochastic volatility;<br />
<strong>Master</strong> <strong>Wirtschaftsphysik</strong> Druckdatum: 06. März 2013 Seite 71 von 170
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