Geschäftsbericht 2012 - Donner & Reuschel

Fonds
(Anlageziel)
HANSAspezial 38
(Renten- und Aktienfonds)
HANSAspezial 39
(Renten- und Aktienfonds)
D & R Best-of-Two® Classic I*
(gemischter Fonds)
D & R Best-of-Two® Classic P*
(gemischter Fonds)
D & R Konservativ Strategie
Europa I (gemischter Fonds)
D & R Konservativ Strategie
Europa P (gemischter Fonds)
D & R Best-of-Two® Devisen*
(Währungsfonds)
D & R Best-of-Two® Optimix*
(gemischter Fonds)
*) Bewertungseinheiten gem. § 254 HGB
Handelsbestand (Aktiva)
Wert nach §36
InvG
TEuro
Differenz zum
Buchwert
TEuro
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
davon börsenfähig:
davon börsennotiert:
Ausschüttung für das
Geschäftsjahr
TEuro
Beschränkungen in der
Möglichkeit zur täglichen
Rückgabe
73.012 986 1.500 Keine
50.415 415 1.000 Keine
5.596 746 -- Keine
1.089 72 -- Keine
4.998 2 -- Keine
4.986 - 8 -- Keine
1.856 -195 -- Keine
1.850 - 186 -- Keine
Anhang zum Jahresabschluss
2012 (TEuro) Vorjahr (TEuro)
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.206 3.631
davon börsenfähig:
davon börsennotiert:
derivative Finanzinstrumente 16.699 34.998
Risikoabschlag -17 -344
Geschäfte mit Sicherungsbeziehungen
17.888 38.285
Im Rahmen der Besicherung des Zinsänderungsrisikos wurden bei den Forderungen an
Kunden für ein Nominalvolumen von 285,7 Mio. Euro (im Vorjahr: 181,0 Mio. Euro) und bei
den Anleihen und Schuldverschreibungen für ein Volumen von 1.247,8 Mio. Euro (im Vor-
jahr: 1.227,8 Mio. Euro) Micro-Hedges mit Zinsswaps gebildet. Bei den Aktien und nicht
festverzinslichen Wertpapieren wurden zwecks Kurssicherung von Fondsvermögen in
Höhe von 5,9 Mio. Euro (im Vorjahr: 33,4 Mio. Euro) (Buchwerte) Micro-Hedges mit Zins-
und Aktienfutures gebildet. Die verbrieften Verbindlichkeiten enthalten Bewertungsein-
heiten in Höhe von 6,1 Mio. Euro (im Vorjahr: 6,8 Mio. Euro).
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft | Geschäftsbericht 2012 57