Geschäftsbericht 2012 - Donner & Reuschel

Anhang zum Jahresabschluss
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestand am Bilanzstichtag eine Nachschusspflicht von 1,3 Mio. Euro aus der Beteili-
gung an der Liquiditäts- und Konsortialbank GmbH, Frankfurt/Main. Darüber hinaus be-
steht eine quotale Eventualhaftung für die Erfüllung der Nachschusspflicht anderer dem
Bundesverband deutscher Banken e. V. angehörenden Mitglieder.
Derivative Geschäfte (Angaben in TEuro):
Derivative Geschäfte
Volumen
Zinsrisiken
Nominalwerte Marktwerte
positiv
Vorjahr Berichtsjahr Berichtsjahr
64 DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft | Geschäftsbericht 2012
Marktwerte
negativ
Berichtsjahr
Kreditäquivalenzbeträge
Berichtsjahr
Zinsswaps 1.990.039 1.858.410 1.521 148.228 18.187
Zinsoptionen
Käufe (long) 20.771
Verkäufe (short) 16.771
Börsenkontrakte 14.902 529 4 8
Sonstige Zinstermingeschäfte 25.000 0
Zinsrisiken, gesamt 2.067.483 1.858.939 1.521 148.232 18.195
Währungsrisiken
Devisentermingeschäfte, -swaps 1.853.389 2.647.146 17.424 18.172 45.032
Zinswährungsswaps 11.972 11.682 648 612
Devisenoptionen
Käufe (long) 116.083
Verkäufe (short) 116.083
Börsenkontrakte
Sonstige Währungstermingeschäfte
Währungsrisiken, gesamt 2.097.527 2.658.828 17.424 18.820 45.644
Aktien- und sonstige Preisrisiken
Aktientermingeschäfte 18.980 6.013 8 84 369
Aktienoptionen
Käufe (long)
Verkäufe (short)
Börsenkontrakte
Sonstige Termingeschäfte
Aktien- und sonstige Preisrisiken, gesamt 18.980 6.013 8 84 369
Summe 4.523.780 18.953 167.136 64.208