Franklin Templeton Investment Funds

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Anmerkungen zum Jahresbericht
vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten (Fortsetzung)
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin U.S. Total Return Fund
Beschreibung Fiktiver Kontrahent Fälligkeits- Handels- Unrealisierter
Kapitalbetrag datum währung Gewinn/(Verlust)
USD
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525% erhalten 524.000 USD
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen 400.000 Barclays Bank PLC 23. März 18 EUR 9.529
Anmerkung 9 — Offene Positionen bei Total-Return-Swap-Kontrakten
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Multi-Asset Income Fund
Handels- Fiktiver Fälligkeits- Unrealisierter
währung Kapitalbetrag Fonds erhält Fonds zahlt Kontrahent währung Gewinn/(Verlust)
EUR
USD 1.500.000 Wertentwicklung des 0,15% p.a. des fiktiven JPMorgan Chase Bank 05. Mai 14 –
Dow Jones-UBS Kapitalbetrags
Commodity Index
Anmerkung 10 — Offene Positionen bei Credit-Default-Swap-Kontrakten
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:
Franklin Brazil Opportunities Fund
Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- Markt- Unrealisierter
betrag schutz währung wert Gewinn/(Verlust)
USD
USD
200.000 Regierung von Brasillien, Sep. 2017 Barclays Bank Verkauf USD -5.421 -2.194
Franklin Real Return Fund
Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- Markt- Unrealisierter
betrag schutz währung wert Gewinn/(Verlust)
USD
USD
490.000 LCDX.NA.19, Dez. 2017 Barclays Bank Verkauf USD 16.829 9.919
100.000 LCDX.NA.20, Juni 2018 Credit Suisse International Verkauf USD 2.702 78
19.531 9.997
Franklin Strategic Income Fund
Nominal- Beschreibung Kontrahent Kauf-/Verkaufs- Handels- Markt- Unrealisierter
betrag schutz währung wert Gewinn/(Verlust)
USD
USD
15.000.000 CDX.NA.HY.20, Juni 2018 Credit Suisse International Verkauf USD 448.052 26.177
10.000.000 CDX.NA.HY.20, Juni 2018 Citigroup Verkauf USD 298.702 11.202
15.000.000 CDX.NA.HY.20, Juni 2018 Deutsche Bank Verkauf USD 448.053 1.303
8.000.000 CMBX.NA.AJ.2, März 2049 Credit Suisse International Verkauf USD -1.180.014 -29.826
58.800.000 LCDX.NA.19, Dez. 2017 Barclays Bank Verkauf USD 2.019.421 1.223.276
9.800.000 LCDX.NA.19, Dez. 2017 Credit Suisse International Verkauf USD 336.570 203.879
16.170.000 LCDX.NA.19, Dez. 2017 Deutsche Bank Verkauf USD 555.340 423.669
11.760.000 LCDX.NA.19, Dez. 2017 Goldman Sachs International Verkauf USD 403.884 291.184
5.000.000 LCDX.NA.20, Juni 2018 Barclays Bank Verkauf USD 135.140 -52.360
46.500.000 LCDX.NA.20, Juni 2018 Credit Suisse International Verkauf USD 1.256.799 -413.826
10.000.000 LCDX.NA.20, Juni 2018 Goldman Sachs International Verkauf USD 270.279 -67.221
15.000.000 MCDX.NA.20, Juni 2018 Citigroup Verkauf USD -240.748 -109.856
4.751.478 1.507.601
Geprüfter Jahresbericht 105