Franklin Templeton Investment Funds
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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
Zusätzliche Informationen – ungeprüft<br />
Methode zur Berechnung des Risikos<br />
Gesamtrisiko auf Grundlage des VaR-Ansatzes<br />
Fonds<br />
<strong>Franklin</strong> Brazil<br />
Opportunities<br />
Fund**<br />
<strong>Franklin</strong> Strategic<br />
Income Fund<br />
Marktrisiko<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Relativer<br />
Total Return Fund VaR<br />
<strong>Franklin</strong> Relativer<br />
<strong>Templeton</strong> Global VaR<br />
Allocation Fund<br />
<strong>Templeton</strong> Asian<br />
Bond Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Emerging Markets<br />
Bond Fund<br />
<strong>Templeton</strong> Global<br />
Aggregate Bond<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong> Global<br />
Bond Fund<br />
<strong>Templeton</strong> Global<br />
High Yield Fund<br />
<strong>Templeton</strong> Global<br />
Income Fund<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Relativer<br />
VaR<br />
Anwendung der aufsichtsrechtlichen<br />
VaR-Grenze<br />
Durch-<br />
Grenze Tiefstwert Höchstwert schnitt<br />
Referenz-Portfolio<br />
200% 6% 62% 28% MSCI Brazil Index (20%),<br />
J.P.Morgan EMBI Brazil Plus<br />
Index (40%) und der IRF-M<br />
Índice de Renda Fixa de<br />
Mercado (40%)<br />
200% 83% 115% 96% US High Yield (10%), US<br />
Mortgage-Backed (10%),<br />
US Government (10%), US<br />
Credit (Corporates) (10%), US<br />
Commercial Mortgage-Backed<br />
(5%), Global Treasury ex-US<br />
(10%), US Dollar Emerging<br />
Markets Sovereign (10%),<br />
Emerging Market Local Currency<br />
Government (10%) und Global<br />
High Yield (25%)<br />
200% 129% 173% 145% Barclays Capital US Aggregate<br />
Index (100%)<br />
200% 83% 148% 123% MSCI All Country World<br />
Index (50%), Citigroup World<br />
Government Bond Index (35%),<br />
Payden & Rygel 90-day US<br />
T-Bill Index (10%) und Dow<br />
Jones-UBS Commodity Index<br />
(5%)<br />
200% 116% 164% 132% HSBC Asian Local Bond Index<br />
(ALBI) (100%)<br />
200% 64% 91% 79% J.P. Morgan Emerging Markets<br />
Bond Index Global (EMBIG)<br />
(50%) und J.P. Morgan<br />
Government Bond Index-<br />
Emerging Markets (GBI-EM)<br />
(50%)<br />
200% 113% 192% 129% Barclays Capital Global<br />
Aggregate Index (100%)<br />
200% 115% 164% 141% J.P. Morgan Government Bond<br />
Index Broad (JGBI Broad)<br />
(50%), J.P. Morgan Emerging<br />
Markets Bond Index Global<br />
(EMBIG) (25%) und J.P. Morgan<br />
Government Bond Index-<br />
Emerging Markets (GBI-EM)<br />
(25%)<br />
200% 51% 91% 81% J.P. Morgan Global High Yield<br />
Index (50%), J.P. Morgan<br />
Emerging Markets Bond Index<br />
Global (EMBIG) (25%) und<br />
J.P. Morgan Government Bond<br />
Index-Emerging Markets<br />
(GBI-EM) (25%)<br />
200% 129% 173% 145% MSCI All Country World Index<br />
(50%), Barclays Capital<br />
Multiverse Index (25%),<br />
Barclays Capital Global<br />
High-Yield Index (12,5%),<br />
J.P. Morgan Emerging Markets<br />
Bond Index Global (EMBIG)<br />
(6,25%) und J.P. Morgan<br />
Government Bond Index-<br />
Emerging Markets (GBI-EM)<br />
(6,25%)<br />
Konfidenzintervall<br />
99.<br />
Perzentil<br />
Modelltyp<br />
Parametrischer<br />
VaR<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
Monte Carlo<br />
Simulation<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
99.<br />
Perzentil<br />
Besitzdauer<br />
Beobachtungszeitraum<br />
Hebelung*<br />
162,63%<br />
2012 bis 30.<br />
Juni 2013<br />
20 Tage 27. Juli<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
31,77%<br />
20 Tage 1. Juli 2012 22,81%<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012 100,83%<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
20 Tage 1. Juli 2012<br />
bis 30. Juni<br />
2013<br />
43,00%<br />
41,69%<br />
35,06%<br />
95,64%<br />
22,15%<br />
31,22%<br />
378
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