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10. TÍTULOS DE RENDA FIXA
O detalhamento dos títulos é o seguinte:
31 de dezembro
2009 2008
Saldo do principal Custo médio Saldo do principal Custo médio
ao valor ponderado, Ao valor ponderado,
original à taxa depois do original À taxa depois do
da taxa corrente swaps (%) da taxa corrente swaps (%)
de câmbio de câmbio (Final do ano) de câmbio de câmbio (Final do ano)
Dólares dos Estados Unidos 3,427,798 3,427,798 2.79 2,582,094 2,582,094 3.94
Euros 369,357 412,268 0.92 711,723 904,765 3.35
Ienes 448,359 540,272 1.73 336,402 441,258 2.48
Pesos colombianos 305,353 369,563 2.37 210,434 229,798 3.46
Bolívares venezuelanos 209,302 209,302 -0.53 209,302 209,566 1.77
Francos suíços 193,836 192,456 2.64 194,903 187,908 4.84
Pesos mexicanos 145,223 119,002 1.16 145,223 111,925 3.47
Novos soles peruanos 125,748 135,795 1.43 75,748 79,121 3.49
Libras esterlinas 63,440 64,993 3.07 63,410 58,555 5.11
5,288,416 5,471,449 4,529,239 4,804,990
Ajustes a valor justo das atividades de “hedge” 227,770 341,824
Saldo dos títulos 5,699,219 5,146,814
Ajustes ao valor justo para o valor contábil dos títulos representam ajustes para o valor contábil das transações
designadas ao valor justo dos “hedges”.
Vencimento dos títulos:
31 de dezembro
2009 2008
Vencimento remanescente -
Menos de um ano 447,047 476,052
Entre um e dois anos 767,904 447,419
Entre dois e três anos 739,021 762,124
Entre três e quatro anos 749,721 751,255
Entre quatro e cinco anos 204,074 760,680
Mais de cinco anos 2,380,949 1,331,709
5,288,416 4,529,239
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, a taxa de juros fixa dos títulos de renda fixa montava a
US$4,426,606 e US$3,548,769, respectivamente, dos quais US$935,936 e US$1,106,203, respectivamente,
são denominados em ienes, euros, libras esterlinas, francos suíços, pesos colombianos e novos soles
peruanos.
11. EMPRÉSTIMOS E OUTRAS OBRIGAÇÕES
Uma análise de empréstimos e outras obrigações e seu custo médio ponderado é como segue:
31 de dezembro
2009 2008
Saldo do principal Custo médio Saldo do principal Custo médio
ao valor ponderado, Ao valor ponderado,
original à taxa depois do original à taxa depois do
da taxa corrente swaps (%) da taxa corrente swaps (%)
de câmbio de câmbio (Final do ano) de câmbio de câmbio (Final do ano)
Dólares dos Estados Unidos 775,360 775,360 0.98 678,204 678,204 3.27
Novos soles peruanos (à taxa corrente) 13,891 13,891 7.24 4,300 4,300 8.18
Outras moedas (à taxa corrente) 1,661 1,661 - 1,519 1,519 -
790,912 790,912 684,023 684,023
Ajustes a valor justo das atividades de “hedge” (2,445) -
Empréstimos e outras obrigações 788,467 684,023
Ajustes do valor justo para o valor contábil de empréstimos e outras obrigações representam ajustes ao
valor contábil das operações designadas pelo valor justo de atividades de cobertura.
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