BİLDİRİ KİTABI

AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bu testlerin başlangıç noktası yukarıdaki gibi bir veri yaratma sürecinden oluşmaktadır. Daha
sonra bu testler aşağıdaki gibi ADF prensibine göre oluşturulmaktadır.
ZA (1992) ve NP (2010) yöntemlerinin test stratejilerinde tahmin edilen model:
y ˆ Z y y
(2)
t t t1
j tj t
j1
k
Yukarıdaki modelde Z
t
dışsal değişkenler vektörüdür ve Z
t
’nin çeşitli oluşturulma biçimlerine
bağlı olarak ZA (1992) ve NP (2010) testleri ortaya çıkmaktadır.
ZA (1992) testinde
tanımlanmaktadır:
Z
t
dışsal değişkenler vektörü tek kırılmayı içerecek biçimde aşağıdaki gibi
Z [1, t, D ]: sabitte tek kırılma (Model A)
t
t
burada t T B
1 için Dt
1, diğer durumlar için 0 değerini almaktadır. T
B
yapısal kırılmanın
zamanını belirtmektedir.
Z [1, t, D , DT ]: sabitte ve trende tek kırılmaya (Model C)
t t t
burada t T B
1 için DTt t TB
NP (2010) testinde
tanımlanmaktadır:
t 1t 1t
, diğer durumlarda ise 0 değeri almaktadır.
Z
t
dışsal değişkenler vektörü çift kırılmayı içerecek biçimde aşağıdaki gibi
Z [1, t, D , DT ]: sabitte çift kırılma (Model A)
burada, j=1,2 iken tT Bj
1 için D
jt
1, diğer durumlarda ise 0 değerini alır. T
Bj
gerçekleştiği zaman periyodunu göstermektedir.
, kırılmanın
Z [1, t, D , D , DT , DT ]: sabitte ve trende çift kırılma (Model C)
t 1t 2t 1t 2t
burada, t T 1
için DTjt t TBj
, diğer durumlarda ise 0 değerini almaktadır.
B
Ayrıca, 2 numaralı denklemde
k
jyt j
terimi ADF yaklaşımında otokorelasyon sorununu
j1
çözmek için regresyon modeline dahil edilebilmektedir. Burada, karşımıza optimal gecikme
1358