31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Recommendations

Info

Jakościowe czynniki ryzyka obejmują obszary analizy związane z: • BranŜą/działalnością; • Historią niedotrzymania warunków; • Jakością zarządzania; • Ochroną przed ryzykiem; • Zarządzaniem inkasa gotówki. JeŜeli transakcja jest starsza niŜ 6 miesięcy, a ekspozycja kontrahenta nie przekracza 1 miliona euro, to ocena behawioralna zostaje automatycznie wyliczona dla kaŜdego miesiąca. Czynniki ryzyka dla oceny behawioralnej zostały wybrane na podstawie szczegółowej analizy, przeprowadzonej przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny statystyki i analizy kredytowej. PowyŜsze dwie tabele oceny ratingowej (wniosku i behawioralnej) są łączone przy uŜyciu róŜnych wag według zaangaŜowania oraz wieku oceny aplikacji w celu uzyskania tzw. połączonego PD, które po zmapowaniu do skali głównej, określa „wyliczony rating”. Ostateczny „rating aktualny" zostaje opracowany w drodze modyfikacji wyliczonego ratingu na podstawie wszelkich dostępnych negatywnych informacji lub „sygnałów ostrzegawczych”. PoniŜszy rysunek przedstawia szczegółowo róŜne fazy określania ratingu końcowego. W wypadku kontrahentów o zaangaŜowaniu powyŜej 1 miliona euro stosowany jest jedynie moduł aplikacyjny, rozszerzony jednak o moŜliwość zniesienia przez gwarantów (underwriterów) obliczonego ratingu. BAZYLEA 2 FILAR III 31 GRUDNIA 2008 ROKU BAZYLEA 2 FILAR III 96 WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU
Wynikowa ocena aplikacji Kalibracja 6 kombinacji Kalibracja Kalibracja 3 Wynikowa ocena GKAGB wykładnicza: typów behawioralna Pod-model aplikacji PD GKAFB PD= exp(α + GKVG Behawioralny sub-model PD GKANB GKAGN GKAFN GKANN βocenaA,B) Kombinowany PD GKVF GDVN = a ×PDsub-model aplikacji 0 (1-a) ×PDbehawioralny sub-model a…. zmienna zaleŜna (patrz tabela 1) - czasu trwania relacji z klientem - łącznej ekspozycji 50 000 euro Rating obliczony Aktualny rating 97
Page 1 and 2:
Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniani
Page 3 and 4:
Wskaźnik Tabela 1 - Wymogi ogólne
Page 5 and 6:
Tabela 1 - Wymogi ogólne Ujawnieni
Page 7 and 8:
Jak stwierdzono powyŜej, ryzyko kr
Page 9 and 10:
Strategie kredytowe wdraŜane są z
Page 11 and 12:
zamknięcia relacji kredytowej, o i
Page 13 and 14:
Metodologia ta została opracowana
Page 15 and 16:
Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne
Page 17 and 18:
Wyniki analiz scenariuszy, prowadzo
Page 19 and 20:
Dla celów monitoringu, ryzyko nier
Page 21 and 22:
Dla celów monitoringu, Kapitał Ek
Page 23 and 24:
SKONSOLIDOWANE SPÓŁKI ZALEśNE BA
Page 25 and 26:
SPÓŁKI FINANSOWE Nazwa spółki S
Page 27 and 28:
Nazwa spółki Siedziba spółki Mi
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
SPÓŁKI ZALEśNE NIE UWZGLĘDNIONE
Page 35 and 36:
Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 37 and 38:
Wartość kapitału naraŜonego na
Page 39 and 40:
Nowe akcje były oferowane w ramach
Page 41 and 42:
Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 43 and 44:
Tabela 5 - Ryzyko kredytowe: zasady
Page 45 and 46:
Jeśli jakość kredytu lub naleŜn
Page 47 and 48:
(w tys. euro) Ryzyko kredytowe: inf
Page 49 and 50: (w tys. euro) Rozkład ekspozycji b
Page 51 and 52: (w tys. euro) Podział według czas
Page 53 and 54: Tabela 6 - Ryzyko kredytowe: ujawni
Page 55 and 56: Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 57 and 58: Ekspozycje wobec instytucji podlega
Page 59 and 60: System ratingowy Osoba prawna Portf
Page 61 and 62: PowyŜsze modele ratingowe są stos
Page 63 and 64: Celem procesu walidacji jest wyraŜ
Page 65 and 66: W celu udzielenia podmiotom Grupy p
Page 67 and 68: względu na rodzaj zaangaŜowanych
Page 69 and 70: Na koniec wprowadzono wskaźniki ko
Page 71 and 72: Budowa modelu składa się z kilku
Page 73 and 74: Jednostka weryfikująca sprawdziła
Page 75 and 76: Modele lokalne, Włochy Wstęp Po u
Page 77 and 78: Zhomogenizowana ocena dla kaŜdego
Page 79 and 80: LGD dla lokalnych portfeli włoskic
Page 81 and 82: Oś pionowa: Przychody w mln euro O
Page 83 and 84: Dwa warianty modelu zostały zdefni
Page 85 and 86: Model ratingowy dla klientów indyw
Page 87 and 88: Moduły a) i b) są systemami ekspe
Page 89 and 90: Jednostka weryfikująca wykonała a
Page 91 and 92: Obliczenie wartości wskaźnika PD
Page 93 and 94: Poza wyŜej opisaną róŜnicą, st
Page 95 and 96: Wszystkie moduły jakościowe zosta
Page 97 and 98: LOF - Maksymalny wskaźnik zadłuŜ
Page 99: Jednostka weryfikująca oceniła ta
Page 103 and 104: Transaction 1 Transaction 2, 3, 4
Page 105 and 106: Model IPRE jest ratingiem transakcy
Page 107 and 108: W celu weryfikacji adekwatności mo
Page 109 and 110: EAD model Model EAD (Ekspozycja na
Page 111 and 112: DVP (dostawa po otrzymaniu płatno
Page 113 and 114: Ekspozycje wobec nadzorowanych inst
Page 115 and 116: PD - 0,27% PD - 0,30% PD - 0,34% PD
Page 117 and 118: Zaawansowana metoda IRB Ekspozycje
Page 119 and 120: PD - 1,52% 248 0 PD - 1,54% 2 769 0
Page 121 and 122: Kwalifikowane linie rewolwingowe -
Page 123 and 124: PD - 0,10% 128 568 16 951 PD - 0,11
Page 125 and 126: • przeprowadzić odpowiednią pra
Page 127 and 128: Opis głównych rodzajów zabezpiec
Page 129 and 130: Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 131 and 132: Bank Austria AG Ryzyko kontrahenta
Page 133 and 134: Jednostka zarządzania ryzykiem sta
Page 135 and 136: (w tys. euro) Ryzyko kontrahenta -
Page 137 and 138: (w tys. euro) Instrumenty pochodne:
Page 139 and 140: W ramach tradycyjnych sekurytyzacji
Page 141 and 142: Ujawnienie ilościowe PoniŜsze tab
Page 143 and 144: W czterech spośród wymienionych p
Page 145 and 146: (w tys. euro) Metoda standardowa: p
Page 147 and 148: Metoda symulacji historycznej przew
Page 149 and 150: Na wykresach przedstawiono analizę
Page 151 and 152:
Zabezpieczanie Ryzyka Kursowego Sp
Page 153 and 154:
Scenariusz całkowitej recesji w US
Page 155 and 156:
Podstawowe zasady modelu zarządzan
Page 157 and 158:
danej instytucji. Wyniki testów wa
Page 159 and 160:
- Klienci, produkty i praktyki zawo
Page 161 and 162:
Tabela 13 - ZaangaŜowanie kapitał
Page 163 and 164:
Tabela 14 - Ryzyko stóp procentowy
Page 165 and 166:
Informacje ilościowe Zgodnie z wł
Page 167 and 168:
ABCP Papiery komercyjne zabezpieczo
show all

31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?