31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

• ujednolicenie kompetencji w zakresie Zarządzania Ryzykiem Rynkowym (pomiar, ocena, monitoring i
kontrola) w nowym Departamencie Ryzyka Rynkowego Grupy, odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem księgi
handlowej (trading book) i księgi bankowej (bank book) na poziomie Grupy oraz za zapewnienie spójności polityki,
metodologii i praktyk ryzyka rynkowego we wszystkich pionach oraz spółkach zaleŜnych.
• utworzenie w ramach nowego Departamentu Ryzyka Rynkowego Grupy dwóch specjalistycznych
zespołów zarządzania ryzykiem w obszarze Zarządzania Ryzykiem Transakcji i Skarbu, w tym:
• wprowadzenie funkcji menedŜera ds. ryzyka transakcji, odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem
rynkowym poszczególnych linii biznesowych w skali Grupy
• wprowadzenie funkcji menedŜera ds. ryzyka związanego z obszarem skarbu, odpowiedzialnego za
zarządzanie ryzykiem skarbu w księgach bankowych w skali Grupy
• utworzenie unitarnych grup, odpowiedzialnych za architekturę i metodologie Ryzyka Rynkowego, z
uwzględnieniem kompetencji w zakresie Technologii Ryzyka, Metod Ryzyka, Testowania Modeli oraz
wdraŜania procesów dotyczących Nowych Produktów, natomiast z wyłączeniem modelowania ryzyka w
obszarze Front Office,
• realokacja kompetencji w sposób zapewniający spójność pomiędzy jednostkami holdingu i podmiotami
gospodarczymi; w szczególności podmioty gospodarcze/oddziały będą koncentrować się na Procesach
Nowych Produktów (New Products Process NPP), wdraŜaniu infrastruktury, walidacji rachunku zysków i
strat oraz kontroli funkcjonalnej
• utrzymanie ogólnych kompetencji CRO w zakresie Ryzyka Rynkowego w skali Grupy oraz Ryzyka
Rynkowego i Kredytowego na poziomie MIB poprzez opracowywanie wytycznych i podejmowanie działań
w zakresie monitoringu, wchodzących równieŜ w zakres kompetencji Komitetu ds. Ryzyka (kompetentnego
organu, odpowiedzialnego za zatwierdzanie/współtworzenie propozycji DRO, dotyczących strategii ryzyka,
odnośnych polityk, modeli, limitów oraz działań monitoringowych), którego CRO jest członkiem.
W konsekwencji w dniu 1 sierpnia Rada Nadzorcza zatwierdziła nowy Ład Korporacyjny dla Ryzyka Rynkowego,
wyznaczający zakres obowiązków dla funkcji Ryzyka Rynkowego Holdingu, w tym przewodnictwo, wsparcie i
kontrolę odpowiednich funkcji na poziomie podmiotów gospodarczych w sposób spójny z rolą UniCredit SpA jako
holdingu.
Podsumowując, spółka dominująca proponuje limity i politykę inwestycyjną dla całej Grupy i jej poszczególnych
jednostek w sposób zgodny z procesem alokacji kapitału podczas opracowywania budŜetu rocznego.
Działająca w Centrali Grupy Komórka ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami (ALM), w porozumieniu z
poszczególnymi regionalnymi centrami płynności zarządza strategicznymi i operacyjnymi procesami w ramach ALM,
w celu utrzymania zrównowaŜonej pozycji aktywów oraz zachowania operacyjnej i finansowej stabilności polityki
wzrostu Grupy na rynku kredytowym, optymalizując przy tym ryzyko kursów wymiany, stóp odsetkowych i płynności
Grupy.
BAZYLEA 2 FILAR III
31 GRUDNIA 2008 ROKU
BAZYLEA 2 FILAR III 10
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU