31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

• Koszty refinansowania;
• stopy dyskonta
• współczynnik kosztów pośrednich (jako wynik wewnętrznych procesów bankowych w jednostkach windykacji);
• Konserwatyzm ogólny i szczegółowy
• KaŜdy czynnik korekty, w celu uwzględnienia potencjalnego pogorszenia się cyklu ekonomicznego.
Odnośnie do procedury szacowania wskaźnika odzysku z zastawu, to otrzymano go przy uŜyciu próby historycznej i obliczono w inny sposób dla następujących rodzajów zastawu, z
moŜliwością uwzględnienia dodatkowych kryteriów segmentacji:
• Nieruchomości o charakterze mieszkaniowym;
• Nieruchomości o charakterze komercyjnym;
• Inne nieruchomości;
• Zabezpieczenia gotówkowe;
• Polisy na Ŝycie;
• NaleŜności.
• Inny zastaw fizyczny
W odniesieniu do papierów wartościowych wdroŜono model wewnętrzny własnych szacunków płynności.
Z drugiej strony, co do procedury szacowania części „niezabezpieczonej”, to została ona wyprowadzona oddzielnie dla siedmiu kategorii klienta (trzy główne kategorie obejmują klientów
detalicznych, małe przedsiębiorstwa i korporacje).
Jednostka weryfikująca przeanalizowała strukturę modelu, jego spójność z definicją PD, efekt cyklu ekonomicznego, metodologię dyskontowania przepływów odzyskiwanych środków oraz
alokację kosztów. Projekt modelu został poddany ocenie poprzez ukierunkowane rozmowy z ekspertami w tym sektorze. Z ilościowego punktu widzenia zostały równieŜ wykonane analizy
spłacalności i kalibracji dla wszystkich znaczących pod-portfeli.
BAZYLEA 2 FILAR III
31 GRUDNIA 2008 ROKU
BAZYLEA 2 FILAR III 104
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU