31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

EAD model
Model EAD (Ekspozycja na niedotrzymanie warunków) określa przewidywane zaangaŜowanie w danej transakcji w momencie niedotrzymania warunków. Jest on określany dla kaŜdej
transakcji z osobna przy uŜyciu następujących informacji:
• efektywne zaangaŜowanie w momencie oceny;
• zobowiązania/gwarancji wystawionej przez bank klientowi;
• przyznany maksymalny limit kredytu.
Określane są następujące parametry:
CEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Kredytowego (Credit Equivalent Factor); współczynnik zamiany (konwersji) dla danego kredytu, oznaczający tę część zobowiązania lub
gwarancji wystawionej przez bank, która zostanie wykorzystana;
LEQ - Wskaźnik Ekwiwalentu Limitu Kredytowego (Limit Equivalent Factor); procent kwoty niewykorzystanej w okresie 12 miesięcy przed niedotrzymaniem warunków,
przewidywany do wykorzystania w momencie niedotrzymania warunków;
BO (Bazowy Overdraft) i LOF (Maksymalny wskaźnik ZadłuŜenia w Rachunku BieŜącym) - parametry określające oczekiwaną kwotę wykorzystania, która w momencie
niedotrzymania warunków przekroczy przyznany limit maksymalny (kwotę overdraftu);
COF - obowiązuje jedynie wtedy, gdy ekspozycja klienta w fazie aplikacyjnej modelu jest wyŜsza od przyznanego limitu maksymalnego; wskaźnik ten jest obliczany jako
stosunek kwoty overdraftu w momencie niedotrzymania warunków do kwoty overdraftu sprzed 12 miesięcy.
Parametry te zostały określone poprzez wyliczenie średnich dla kaŜdego segmentu. Segmentacja została dopracowana w toku ostatniego, powtórnego oszacowania czynników i obecnie
opiera się głównie o zróŜnicowanie pomiędzy liniami rewolwingowymi a zamkniętymi.
Lokalna jednostka walidacyjna zweryfikowała kalibrację modelu oraz jego składników, zarówno na poziomie portfela, jak odpowiednich pod-segmentów.
105