31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
W <strong>2008</strong> <strong>roku</strong> rozszerzono zastosowanie Systemu Ratingowego Korporacji Ponadnarodowych na segment DuŜych Korporacji Włoskich (Italian Large Corporates ILC). Segment ten<br />
obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa, osiągające obroty lub przychody operacyjne o wartości od 250 milionów do 500 milionów. Mając na uwadze ograniczoną liczbę niewywiązań się w<br />
portfelu oraz wysoki poziom analogii z Ponadnarodowymi Korporacjami (Multinational Corporate MNC) podjęto decyzję zapewnienia adekwatności metodologii juŜ stosowanej w<br />
segmencie MNC przez opracowanie modelu opartego o spójne standardy i etapy procesów. Zapotrzebowanie na modelu słuŜący wewnętrznym szacunkom wartości parametrów ryzyka<br />
PD i LGD dla segmentu DuŜych Korporacji Włoskich (ILC) w pionie <strong>Bank</strong>owości Korporacyjnej UniCredit (UniCredit Corporate <strong>Bank</strong>ing UCCB) jest z jednej strony uzasadnione zgodnością<br />
z wymogami zaawansowanej metody IRB, przewidzianej Bazyleą II, a z drugiej strony wolą usprawnienia pełnej i szczegółowej kontroli pomiarów parametrów ryzyka kredytowego.<br />
Jednostka weryfikująca sprawdziła na bieŜąco projekt i segmentację modelu, moduły jakościowe i ilościowe oraz ich kombinacje i kalibrację, mechanizmy przełamywania („override”), oraz<br />
rolę sygnałów ostrzegawczych. Przeanalizowała skuteczność zbiorczą i skuteczność w podziale na obszary geograficzne, definicję grupy ekonomicznej stosowaną do celów ratingowych,<br />
a takŜe jakość danych wewnętrznych i zewnętrznych, stosowanych do „ratingu alternatywnego”.<br />
Model ratingowy LGD dla ponadnarodowych klientów korporacyjnych<br />
Agencje ratingowe przeprowadziły ostatnio ocenę poziomów odzyskiwania naleŜności dla podmiotów z ratingiem spekulacyjnym. PoniewaŜ agencje nie dysponowały historycznym<br />
szeregiem wewnętrznych wskaźników odzysku naleŜności dla spółek międzynarodowych (gdyŜ jest to portfel o niskim ryzyku niedotrzymania warunków), wszczęły one swoje działania od<br />
tych ocen i opracowały model, oparty o metodę „ratingu alternatywnego”, uzupełniony opiniami ekspertów.<br />
BAZYLEA 2 FILAR III<br />
<strong>31</strong> GRUDNIA <strong>2008</strong> ROKU<br />
BAZYLEA 2 FILAR III 66<br />
WG STANU NA <strong>31</strong> GRUDNIA <strong>2008</strong> ROKU
Change language