31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ABCP Papiery komercyjne zabezpieczone aktywami<br />
ABS Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami<br />
Glosariusz/Skróty<br />
AMA Zaawansowana Metoda Pomiaru; zastosowanie tej metodologii pozwala na spełnienie wymogu ryzyka operacyjnego<br />
przy uŜyciu modeli obliczeniowych, opartych o dane dotyczące strat operacyjnych oraz inne elementy oceny, zebrane i<br />
przetworzone przez bank. Próg akceptacji i szczegółowe wymogi dostępności zostały zapewnione dla metody<br />
standardowej i zaawansowanej. W wypadku metody AMA wymogi dotyczą - poza system zarządzania - takŜe systemu<br />
pomiaru.<br />
CE.BI. Centrale dei Bilanci – włoski dostawca informacji finansowych<br />
CCF współczynnik konwersji kredytowej;<br />
CIU Wspólne Przedsięwzięcia Inwestycyjne<br />
CEO Prezes Zarządu (Chief Executive Officer)<br />
CFO Członek Zarządu odpowiedzialny za Finanse (Chief Financial Officer)<br />
CRD Dyrektywa dot. wymogu kapitałowego, dyrektywy UE nr 2006/48 i 2006/49, uznane przez <strong>Bank</strong> Włoch w Piśmie Okólnym<br />
nr 263/2006 z późniejszymi zmianami<br />
CRM Redukcja ryzyka kredytowego<br />
CSO Członek Zarządu odpowiedzialny za Strategię<br />
DRO Inspektor ds. Ryzyka w Pionie<br />
EAD wartość ekspozycji na datę niedotrzymania warunków;<br />
EBITDA Dochód przed odsetkami, podatkiem dochodowym i amortyzacją<br />
ECA Agencja Kredytowania Eksportu<br />
ECAI Zewnętrzna instytucja oceny kredytów<br />
EL Strata oczekiwana<br />
IAA Metoda Wewnętrznej Oceny IAA<br />
IBNR Straty poniesione ale nie zgłoszone<br />
ICAAP proces Wewnętrznej Oceny Adekwatności Kapitałowej; dyscyplina tzw. „Filaru 2” wymaga, by banki wdroŜyły procesy i<br />
systemy, słuŜące ocenie poziomu wewnętrznej adekwatności kapitałowej wobec dowolnego rodzaju ryzyka, takŜe<br />
odmiennego od rodzajów, zapewnionych zasadami wymogu kapitałowego (Filar 1); w zakresie oceny ekspozycji,<br />
zarówno obecnej, jak przyszłej, naleŜy uwzględnić takŜe strategie i ewolucję środowiska odniesienia<br />
IMA Metoda Modeli Wewnętrznych (ryzyko rynkowe)<br />
IPRE Nieruchomość dochodowa<br />
IRB Metoda Wewnętrznych Ratingów<br />
LCP Okres Potwierdzenia Straty<br />
LGD Proporcja ekspozycji kredytowej, która zostanie utracona w wypadku niedotrzymania warunków<br />
163
Change language