31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

W pierwszej połowie 2008 roku w BA stwierdzono pięć overdraftów. Cztery z nich były dodatnie, a jeden - ujemny. Ten ostatni był
spowodowany rozszerzającymi się spreadami kredytowymi.
Ryzyko cenowe – Księga handlowa
Informacje ogólne
Zgodnie z opisem w pkt 2.1 powyŜej ryzyko cenowe związane z akcjami, surowcami, UCTIS i powiązanymi z nimi produktami
pochodnymi zawartymi w księdze handlowej, pochodzi od pozycji określanych przez specjalistyczne ośrodki wyznaczające limity
ryzyka rynkowego na określonych poziomach dyskrecji.
Ryzyko cenowe pochodzące z własnego obrotu tymi instrumentami obsługiwane jest przy uŜyciu zarówno strategii kierunkowych
jak i strategii wartości względnej poprzez sprzedaŜ i zakupy papierów, regulowanych derywatyw oraz instrumentów
pozagiełdowych oraz zwrot w kierunku poŜyczania zabezpieczenia. Strategie obrotu wskaźnikiem zmienności są stosowane przy
uŜyciu opcji i złoŜonych instrumentów pochodnych.
Procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka cenowego
Wewnętrzne procesy monitoringu oraz obsługi ryzyka i metodologie stosowane do analizy ekspozycji zostały opisane w części pkt
2.1, opisującym modele wewnętrzne.
Ryzyko cenowe – Księga bankowa
Aspekty ogólne, procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka cenowego
Ryzyko cenowe księgi bankowej pochodzi głównie z odsetek na akcjach utrzymywanych przez Spółkę Dominującą oraz jej odziały
jako stabilna inwestycja, a takŜe jednostkach udziałowych funduszy inwestycyjnych nie zawartych do tej pory w księdze handlowej,
równieŜ utrzymywanych jako inwestycja stabilna.
Wyłącznie w odniesieniu do tych ostatnich instrumentów, zarządzanie wewnętrznym ryzykiem cenowym oraz procesy pomiaru tego
ryzyka odbywa się w sposób opisany juŜ w odniesieniu do regulacyjnej księgi handlowej.
Ryzyko kursowe
Aspekty ogólne, procesy obsługi i metody pomiaru ryzyka kursowego
Zgodnie z opisem zawartym w pkt 2.1, ryzyko kursów walutowych równieŜ pochodzi z pozycji określanych przez specjalistyczne
ośrodki wyznaczające limity ryzyka rynkowego na określonych poziomach dyskrecji.
Ryzyko kursowe generowane jest przez transakcje walutowe, realizowane w wyniku negocjacji dot. róŜnych instrumentów
rynkowych, które jest stale monitorowane i mierzone przy zastosowaniu wewnętrznych modeli opracowanych przez spółki grupy.
Modele te są ponadto stosowane do wyliczania wymogów kapitałowych dot. ryzyka rynkowego odpowiadających temu rodzajowi
ryzyka.
BAZYLEA 2 FILAR III
31 GRUDNIA 2008 ROKU
BAZYLEA 2 FILAR III 146
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU