31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

LOF - Maksymalny wskaźnik zadłuŜenia w rachunku bieŜącym (Limit Overdraft Factor);
BO - Bazowy Overdraft;
BO i LOF: są to parametry, które określają przewidywaną kwotę wykorzystania, która – w momencie niewywiązywania się ze zobowiązania – przekroczy przyznany limit maksymalny
(kwotę overdraftu); w fazie wnioskowania, aby uniknąć podwójnego liczenia dla wypadków, w których klient znajduje się juŜ w sytuacji przekroczenia limitu (overdraft), wykonuje się
korektę przy uŜyciu OCF (Overdraft Correction Factor);
Poręczenie (Endorsement): kwota zobowiązań przydzielonych klientowi banku;
Linia zewnętrzna: linia kredytowa;
Wskazanie liniowe: bieŜące wykorzystanie.
Zdefiniowane powyŜej parametry są następnie róŜnicowane według makro-typologii produktów zdefiniowanych w ramach systemu obliczania kapitału regulacyjnego.
Dla oceny modelu, parametry te zostały określone przez wyliczenie na podstawie średnich waŜonych dla kaŜdego segmentu.
Jednostka weryfikująca przeanalizowała model projektowy ze szczególnym uwzględnieniem spójności zdefiniowanych parametrów, potrzeby uwzględnienia parametru trendu spadkowego
oraz zgodności definicji niedotrzymania warunków z definicją stosowaną w modelach PD i LGD. Sprawdzono takŜe kalibrację modelu i jego komponentów, w tym równieŜ ich głównych
pod-segmentów.
Modele lokalne, oddział Austria
Model ratingowy średnich klientów korporacyjnych („Mid-corporate”)
Rating „Firmenkundenrating Inland” (= Rating PD klientów korporacyjnych średniej wielkości) zajmuje się ratingiem dla zaangaŜowań wobec kategorii firm – Bank Austria (BA) mających
siedzibę w Austrii, i osiągających przychody roczne w kwocie powyŜej 1,5 miliona euro i poniŜej 500 milionów euro. Model składa się z dwóch komponentów: modułu ilościowego i modułu
jakościowego.
Czynniki ryzyka dla modułu ilościowego zostały wybrane na podstawie kryteriów zarówno statystycznych jak i eksperckich.
Główne czynniki ryzyka ujęte w module ilościowym, zasadniczo obejmują ogólnie następujące obszary analizy:
• Rozmiar;
• Struktura zobowiązań
• Czynniki dynamiczne (jak np. ROI)
93