31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Zhomogenizowana ocena dla kaŜdego modelu stanowi przyczynek do opracowania PD oraz Klasy Ratingu kontrahenta na podstawie wagi powiązanej z tym modelem w porównaniu z
wagami innych modeli oraz czynnikami związanymi ze staŜem w relacjach bankiem, odróŜniającymi "istniejących klientów" od "nowych klientów", oraz typem badanego klienta z
segmentu Małych Przedsiębiorstw.
Model został poddany powtórnej kalibracji z uwzględnieniem wcześniejszej integracji portfela kredytowego byłej spółki Capitalia oraz z uwzględnieniem ogólnego wskaźnika kredytów
straconych. Powtórne kalibracje zostały przeprowadzone dla kaŜdego z trzech nowych podmiotów terytorialnych: UniCredit Banca SpA (UCB), UniCredit Banca di Roma (BDR) oraz
Banco di Sicilia SpA (BDS).
Jednostka walidacyjna sprawdziła projekt i solidność całego modelu (wyniki i stabilność, takŜe w znaczących pod-portfelach) w skali poszczególnych modeli składowych. Ponadto
przeprowadzono analizę kalibracji na poziomie zarówno ogólnym, jak segmentów. Poza metodologią, działania ocenne objęły takŜe cechy systemu IT, jakość danych i procesu, ze
szczególnym uwzględnieniem prawidłowego wdroŜenia systemu ratingowego oraz wykorzystanie w celach zarządczych wewnętrznie oszacowanych parametrów ryzyka.
Model ratingowy dla włoskiego segmentu klientów indywidualnych: Hipoteki
Docelowy portfel Zintegrowanego Modelu Ratingu Klientów Indywidualnych (Integrated Individual Rating IIR), oparty o metodę pul, składa się ze zbioru wszystkich kategorii hipotek
obsługiwanych w UniCredit Banca i UniCredit Banca per la Casa, stosowanych przy zakupie, budowie i przeprojektowaniu nieruchomości mieszkaniowych przez klientów indywidualnych,
a takŜe przy zakupie nieruchomości w celu prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze w ramach sektora spółek rodzinnych.
Odnośnie do produktów ratalnych Grupy, włączenie określonych cech charakterystycznych poszczególnych produktów w celu ustalenia ich puli spowodowało wyznaczenie potencjalnie
róŜnego prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków dla kaŜdej relacji, w jakiej występuje ten sam klient, mimo Ŝe cechy charakterystyczne danego klienta naleŜą do fundamentalnych
czynników stosowanych do określania pul.
Podobnie jak wszystkie inne systemy ratingowe dla portfeli klientów indywidualnych Grupy, opracowanie modelu IIR zostało równieŜ podzielone na dwie odrębne fazy. Pierwsza faza
polega na określaniu pul związanych z danym portfelem w fazie akceptacji kredytu, natomiast druga – na określaniu pul związanych istniejącym portfelem. Przy uŜyciu technik
statystycznych określono pule obejmujące cały portfel. W następstwie tego procesu stworzono struktury drzewiaste, w których „liście” odpowiadają określonym pulom. Następnie przy
uŜyciu wskaźnika niedotrzymania warunków oszacowano wartość wskaźnika PD, związanego z kaŜdą pulą. Następnie połączono pule indywidualne w kategorie ratingu przy zastosowaniu
analizy klastrowej.
W procesie wyznaczania prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków, ocena przeprowadzona podczas wstępnego procesu akceptacji jest przechowywana przez pierwszych sześć
miesięcy prowadzenia relacji, o ile nie zostanie wykryta ponadmiesięczna nadwyŜka, i – począwszy od siódmego miesiąca - alokacja danej transakcji do odpowiedniej puli zostanie
obliczona ponownie przy uŜyciu drzewka utworzonego dla istniejącego portfela. Zmienne dotyczące spłacalności nabierają większego znaczenia wraz z wiekiem hipoteki.
73