31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Model ratingowy dla klientów indywidualnych składa się z 12 kart oceny ratingowej (scorecards): 8 kart oceny dla fazy akceptacji kredytu (jedna dla kaŜdego rodzaju produktu) oraz 4 kart
oceny spłacalności. Oba wyniki są łączone na poziomie klienta, lub wykorzystywany jest tylko jeden z dwóch wyników w zaleŜności od czasu, jaki upłynął od nawiązania stosunku z
klientem.
Wszystkie dostępne dane szacunkowe na temat klienta (w wypadku, gdy klient utrzymuje więcej niŜ jedną relację z bankiem) zostają połączone na podstawie modelu, opracowanego przy
uŜyciu danych zewnętrznych w celu uzyskania ogólnego prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków dla danego klienta indywidualnego.
Po pierwsze, podejście to wymaga określenia „PD relacji” dla kaŜdej transakcji. Wszystkie wskaźniki PD dla tej samej kategorii produktów zostają następnie połączone (przy uŜyciu
średniej waŜonej dla zaangaŜowania) w „PD produktu”. Wszystkie PD dla danej kategorii produktu zostają następnie wykorzystane do określenia "PD klienta" na podstawie
zaangaŜowania, "waŜenia informacji" (czyli podsumowania w jaki sposób i z jakim wyprzedzeniem kaŜdy z produktów wnosi informacje na temat przyszłego niedotrzymania warunków
przez klienta) oraz "czynnika ryzyka dla kombinacji produktów", który określa wpływ kaŜdej kombinacji produktów na przewidywany współczynnik niedotrzymania warunków.
Jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu oraz jego wiarygodność pod kątem spłacalności i kalibracji. Ponadto przeanalizowała ona spłacalność róŜnych modułów i ich kalibrację,
a takŜe przeprowadziła oddzielną analizę róŜnych moŜliwych kombinacji produktów, wykorzystywanych przez tego samego klienta.
Poza opisanymi powyŜej modelem ratingowym „osób fizycznych HVB” stosowane są takŜe odrębne skoordynowane karty wyników dla klientów zamoŜnych oraz dla klientów z wysokimi
zaangaŜowaniami.
Model ratingowy dla finansowania nieruchomości komercyjnych
Model ratingowy dla finansowania nieruchomości handlowych (CRE) HVB jest stosowany w Niemczech do oceny zaangaŜowania wobec:
• Pośredników w obrocie nieruchomościami: Spółki, których sprawozdania finansowe wykazują dochód, pochodzący głównie z budowy (lub zakupu) i dalszej odsprzedaŜy
budynków na uŜytek mieszkalny lub handlowy (biura, sklepy);
• Inwestorzy w nieruchomości, którzy publikują sprawozdania finansowe: Spółki, których sprawozdania finansowe wykazują dochód pochodzący głównie z dzierŜawy
posiadanych nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym lub handlowym;
• Inwestorzy w nieruchomości, którzy nie publikują sprawozdań finansowych: Spółki bez sprawozdań finansowych lub klienci indywidualni, których dochód pochodzi głównie z
dzierŜawy posiadanych nieruchomości.
Model ten zapewnia róŜne moduły dla kaŜdej z trzech kategorii klientów wskazanych powyŜej. KaŜdy moduł składa się z trzech sub-modułów:
a) modułu jakościowego, który ma na celu ocenę jakości i wiarygodności zarządzania, zdolności zespołu zarządczego, jakości zarządzania organizacyjnego oraz doświadczenia
banku w zarządzaniu relacjami ze spółką;
81