31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Ocena małych i średnich firm jest obliczana w następujący sposób:
1. Po pierwsze, dla kaŜdej spółki obliczany jest rating ilościowy łączący:
- „Wartości MAJA”;
- Wewnętrzne oceny branŜowe;
- Czas trwania relacji z bankiem.
- Ocenę behawioralną
PowyŜsze nie dotyczy sektora "budowlanego", w którym wartości MAJA są łączone tylko z ratingiem "MORIX" dla rynku nieruchomości i dla danej nieruchomości podlegającej
finansowaniu.
2. JeŜeli informacje finansowe mają więcej niŜ 18 miesięcy, to wymagane jest obniŜenie ratingu (down-notching).
3. Ogólny rating części „indywidualnej” jest łączony z ratingiem części „spółka” z róŜnymi wagami w zaleŜności od tego, czy kredyt jest przeznaczony dla spółki czy teŜ jednej z
powiązanych osób.
4. Na koniec rating moŜna skorygować po wystąpieniu tak zwanych zdarzeń kończących („termination events” -zestaw z góry określonych zdarzeń, które wymagają
natychmiastowego obniŜenia kategorii klienta) na podstawie oceny eksperta. W tym drugim wypadku moŜna przeprowadzić korektę polegającą na obniŜeniu kategorii
(downgrade correction), jednakŜe podwyŜszenie kategorii (upgrade) wymaga określonej zgody i jest ściśle monitorowane przez wewnętrzną jednostkę weryfikującą. Proces
override jest dozwolony wyłącznie w wypadku klientów z wysokim zaangaŜowaniem.
Wewnętrzna jednostka weryfikująca sprawdziła projekt modelu, takŜe poprzez audyty uŜytkowników. Przeanalizowała takŜe skuteczność i kalibrację całego modelu i róŜnych modułów
(modułu ilościowego z odnośnymi sub-modułami, oraz modułu jakościowego), a takŜe stabilność danej próbki. Na koniec, przeanalizowała proces wyznaczania ratingu i proces
przełamywania (override process).
Poza opisanym powyŜej modelem ratingowym dla „małych przedsiębiorstw”, stosowana jest takŜe aplikacja skoordynowanej karty wyników dla klientów z niskimi zaangaŜowaniami (do
50 000 euro).
„Indywidualny” model ratingowy
Model ratingowy „HVB private individuals” obejmuje wszystkich klientów indywidualnych z wyłączeniem osób samozatrudniających się. Osoby o wysokich dochodach z najmu
nieruchomości zostały takŜe wykluczone Osoby te stanowią część portfela „Nieruchomości Komercyjne/Commercial Real Estate” i są oceniane przy uŜyciu odpowiedniego systemu
ratingowego.
BAZYLEA 2 FILAR III
31 GRUDNIA 2008 ROKU
BAZYLEA 2 FILAR III 80
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU