31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Recommendations

Info

Na poziomie skonsolidowanym Jednostka Zarządzania Aktywami i Pasywami w Centrali Grupy podejmuje następujące działania • Prowadzi analizę wraŜliwości w celu pomiaru wszelkich zmian wartości kapitału akcyjnego na podstawie równoległych zmian poziomów stóp we wszystkich przedziałach czasowych wzdłuŜ krzywej. • Przy uŜyciu statycznej analizy luk (tzn. zakładając, Ŝe pozycje utrzymają się na stałym poziomie w tym okresie) prowadzi symulację wpływu na dochód odsetkowy dla bieŜącego okresu przez uwzględnienie róŜnych załoŜeń elastyczności dla pozycji na Ŝądanie. • Analizuje dochody odsetkowe przy uŜyciu dynamicznych symulacji zmian rynkowych stóp odsetkowych. • Opracowuje metody i modele lepszej sprawozdawczości ryzyka stóp procentowych pozycji nie posiadających umownego terminu zapadalności (tzn. pozycji na Ŝądanie) lub przewidujących wcześniejszą spłatę. Działając we współpracy z ALM i Obszarami Skarbu , Obszar Zarządzania Ryzykiem Rynkowym określa limity ryzyka stóp odsetkowych przy uŜyciu metodologii VaR i codziennie weryfikuje zgodność z tymi limitami. Hedging wartości godziwej Strategie hedgingowe mające na celu spełnienie limitów ryzyka stóp odsetkowych dla portfela bankowego są realizowane przy uŜyciu kontraktów na giełdowych lub pozagiełdowych instrumentach pochodnych, przy czym te ostatnie, zwane jako swapy stóp odsetkowych, są najczęściej stosowane w tym celu. Z reguły stosowane są generyczne rozwiązania hedgingowe, tzn. powiązane z kwotami pienięŜnymi w portfelach aktywów i zobowiązań. Czasami skutki konkretnych operacji hedgingowych są ujmowane w związku z emitowanymi papierami wartościowymi lub indywidualnymi aktywami finansowymi, a szczególnie aktywami dostępnymi do sprzedaŜy. Hedging przepływów gotówkowych Hedging przepływów gotówkowych jest czasem stosowany jako alternatywa do hedgingu wartości godziwej w celu stabilizacji bieŜącego i przyszłego rachunku wyników. Strategie makro-hedgingu są z reguły stosowane i w większości wypadków są dostosowane do ryzyka stóp odsetkowych największej części aktywów finansowych „na Ŝądanie”. BAZYLEA 2 FILAR III 31 GRUDNIA 2008 ROKU BAZYLEA 2 FILAR III 160 WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU
Informacje ilościowe Zgodnie z włoskim wymogiem regulacyjnym (Pismo Okólne nr 263/2006, Tytuł IV, Tabela 14-b ), Grupa UCI zgłasza skutki nieoczekiwanych zmian stóp odsetkowych, zarówno ujemnych jak dodatnich, w podziale na główne waluty, z uwzględnieniem opinii i załoŜeń zarządczych odnośnie do portfela księgi bankowej, opisanego powyŜej: Ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej Według stanu na 31 grudnia 2008 roku w mln euro -150bps +200bps Razem 1 285 -1 560 AUD 0 0 CHF 3 -4 CZK 32 -38 EUR 703 -887 GBP 8 -11 HRK 10 -13 HUF 7 -7 JPY -1 2 PLN 148 -198 RON 5 -6 RUB 16 -19 SKK -15 12 TRY 4 -5 USD 328 -339 inne 3 7 -46 161
Page 1 and 2:
Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniani
Page 3 and 4:
Wskaźnik Tabela 1 - Wymogi ogólne
Page 5 and 6:
Tabela 1 - Wymogi ogólne Ujawnieni
Page 7 and 8:
Jak stwierdzono powyŜej, ryzyko kr
Page 9 and 10:
Strategie kredytowe wdraŜane są z
Page 11 and 12:
zamknięcia relacji kredytowej, o i
Page 13 and 14:
Metodologia ta została opracowana
Page 15 and 16:
Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne
Page 17 and 18:
Wyniki analiz scenariuszy, prowadzo
Page 19 and 20:
Dla celów monitoringu, ryzyko nier
Page 21 and 22:
Dla celów monitoringu, Kapitał Ek
Page 23 and 24:
SKONSOLIDOWANE SPÓŁKI ZALEśNE BA
Page 25 and 26:
SPÓŁKI FINANSOWE Nazwa spółki S
Page 27 and 28:
Nazwa spółki Siedziba spółki Mi
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
SPÓŁKI ZALEśNE NIE UWZGLĘDNIONE
Page 35 and 36:
Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 37 and 38:
Wartość kapitału naraŜonego na
Page 39 and 40:
Nowe akcje były oferowane w ramach
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Tabela 5 - Ryzyko kredytowe: zasady
Page 45 and 46:
Jeśli jakość kredytu lub naleŜn
Page 47 and 48:
(w tys. euro) Ryzyko kredytowe: inf
Page 49 and 50:
(w tys. euro) Rozkład ekspozycji b
Page 51 and 52:
(w tys. euro) Podział według czas
Page 53 and 54:
Tabela 6 - Ryzyko kredytowe: ujawni
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Ekspozycje wobec instytucji podlega
Page 59 and 60:
System ratingowy Osoba prawna Portf
Page 61 and 62:
PowyŜsze modele ratingowe są stos
Page 63 and 64:
Celem procesu walidacji jest wyraŜ
Page 65 and 66:
W celu udzielenia podmiotom Grupy p
Page 67 and 68:
względu na rodzaj zaangaŜowanych
Page 69 and 70:
Na koniec wprowadzono wskaźniki ko
Page 71 and 72:
Budowa modelu składa się z kilku
Page 73 and 74:
Jednostka weryfikująca sprawdziła
Page 75 and 76:
Modele lokalne, Włochy Wstęp Po u
Page 77 and 78:
Zhomogenizowana ocena dla kaŜdego
Page 79 and 80:
LGD dla lokalnych portfeli włoskic
Page 81 and 82:
Oś pionowa: Przychody w mln euro O
Page 83 and 84:
Dwa warianty modelu zostały zdefni
Page 85 and 86:
Model ratingowy dla klientów indyw
Page 87 and 88:
Moduły a) i b) są systemami ekspe
Page 89 and 90:
Jednostka weryfikująca wykonała a
Page 91 and 92:
Obliczenie wartości wskaźnika PD
Page 93 and 94:
Poza wyŜej opisaną róŜnicą, st
Page 95 and 96:
Wszystkie moduły jakościowe zosta
Page 97 and 98:
LOF - Maksymalny wskaźnik zadłuŜ
Page 99 and 100:
Jednostka weryfikująca oceniła ta
Page 101 and 102:
Wynikowa ocena aplikacji Kalibracja
Page 103 and 104:
Transaction 1 Transaction 2, 3, 4
Page 105 and 106:
Model IPRE jest ratingiem transakcy
Page 107 and 108:
W celu weryfikacji adekwatności mo
Page 109 and 110:
EAD model Model EAD (Ekspozycja na
Page 111 and 112:
DVP (dostawa po otrzymaniu płatno
Page 113 and 114: Ekspozycje wobec nadzorowanych inst
Page 115 and 116: PD - 0,27% PD - 0,30% PD - 0,34% PD
Page 117 and 118: Zaawansowana metoda IRB Ekspozycje
Page 119 and 120: PD - 1,52% 248 0 PD - 1,54% 2 769 0
Page 121 and 122: Kwalifikowane linie rewolwingowe -
Page 123 and 124: PD - 0,10% 128 568 16 951 PD - 0,11
Page 125 and 126: • przeprowadzić odpowiednią pra
Page 127 and 128: Opis głównych rodzajów zabezpiec
Page 129 and 130: Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 131 and 132: Bank Austria AG Ryzyko kontrahenta
Page 133 and 134: Jednostka zarządzania ryzykiem sta
Page 135 and 136: (w tys. euro) Ryzyko kontrahenta -
Page 137 and 138: (w tys. euro) Instrumenty pochodne:
Page 139 and 140: W ramach tradycyjnych sekurytyzacji
Page 141 and 142: Ujawnienie ilościowe PoniŜsze tab
Page 143 and 144: W czterech spośród wymienionych p
Page 145 and 146: (w tys. euro) Metoda standardowa: p
Page 147 and 148: Metoda symulacji historycznej przew
Page 149 and 150: Na wykresach przedstawiono analizę
Page 151 and 152: Zabezpieczanie Ryzyka Kursowego Sp
Page 153 and 154: Scenariusz całkowitej recesji w US
Page 155 and 156: Podstawowe zasady modelu zarządzan
Page 157 and 158: danej instytucji. Wyniki testów wa
Page 159 and 160: - Klienci, produkty i praktyki zawo
Page 161 and 162: Tabela 13 - ZaangaŜowanie kapitał
Page 163: Tabela 14 - Ryzyko stóp procentowy
Page 167 and 168: ABCP Papiery komercyjne zabezpieczo
show all

31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?