31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

Recommendations

Info

przeglądu skutków wszczęcia postępowania upadłościowego. Czwarta i ostatnia interwencja dotyczyła wprowadzenia obliczenia LGD w odniesieniu do zaangaŜowań, które juŜ zostały sklasyfikowane jako niepracujące w postaci nowej zmiennej, reprezentującej moŜliwe przeniesienie do częściowych umorzeń. Wszystkie te modele zostały poddane powtórnej kalibracji zgodnie z działaniami, podjętymi w odniesieniu do modeli PD; szczególnie w wypadku LGD systemu „Rating Integrato Privati” (RIP) dla kredytów hipotecznych wystąpiła potrzeba ujednolicenia parametrów stosowanych w dawnym UniCredti Banca per la Casa oraz UniCredit Banca ze względu na fuzję portfeli obu tych banków. Na koniec, dla tego ostatniego modelu, przeprowadzono przegląd metody agregacji obszarów geograficznych przez eliminację klas „Lazio e Umbria” oraz „Marche e Toscana” i utworzenie klasy „Centro” w celu poprawy ekonomicznego rozumienia orz ujednolicenie tego modelu z podobnymi modelami LGD, opracowanymi przez inne podmioty. Jednostka weryfikująca, która w 2007 roku przeanalizowała strukturę modelu, jego zgodność z definicją PD, efekt cyklu ekonomicznego, metodologię stosowaną do dyskontowania windykowanych naleŜności, alokację kosztów oraz obsługę straconych wierzytelności oraz przeprowadziła test w celu weryfikacji dokładności kalibracji modelu, w 2008 roku skoncentrowała się na ocenie jakościowej wszystkich zmian wprowadzonych do modeli poza monitorowaniem ich działania i kalibracji. Rozszerzenie modelu LGD dla Aspra Finance Aspra Finance koncentruje się na zakupie kredytów wątpliwych, udzielonych przez banki naleŜące do spółek finansowych Grupy oraz na zarządzaniu takimi kredytami. Z tej przyczyny w spółce tej w sposób narastający skoncentrowano historyczne portfele Kredytów Niepracujących (NPL) podmiotów gospodarczych Grupy. NaleŜy zwrócić więc uwagę, Ŝe dla portfela IRB, podstawowe kryteria dla określenie ceny portfela NPL są reprezentowane i będą reprezentowane w przyszłej sprzedaŜy przez LGD dla niespłaconych zaangaŜowań. Przyjęcie dla celów nadzoru systemów ratingu wewnętrznego, istniejących w bankach sprzedających i juŜ zatwierdzonych przez Nadzór Bankowy, a takŜe przyjęcie w przyszłości modeli oceny ryzyka kredytowego, jakie zostaną złoŜone do takiej akceptacji mają na celu zapewnienie w ramach sprzedaŜy aktywów niepracujących neutralności w odniesieniu obliczenia oczekiwanych strat oraz aktywów waŜonych ryzykiem oraz uniknięcie wahań absorpcji kapitału, wynikających z transakcji między spółkami. Modele lokalne, RFN Model ratingu średnich klientów korporacyjnych („Mid-corporate”) Model „Mittelstandsrating” ma na celu dostarczenie ratingu dla zaangaŜowania wobec kategorii spółek HVB, posiadających siedzibę w Niemczech i osiągających przychody od 3 milionów euro do 500 milionów euro. Model ten składa się z dwóch komponentów: modułu ilościowego i jakościowego. Ocena wynikająca z analizy sprawozdań finansowych wynika z częściowego ratingu dla warunków operacyjnych. Natomiast model jakościowy dostarcza częściowy rating dla sytuacji spółki. Rating końcowy jest tworzony poprzez połączenie ww. dwóch ratingów częściowych. Moduł ilościowy składa się z 12+1 pod-modułów statystycznych, zwanych „Maschinelle Analyse von Jahresabschlźssen” (zautomatyzowane analizy sprawozdań finansowych) lub MAJA. Obszar zastosowania kaŜdego z tych pod-modułów zaleŜy od branŜy i wielkości danej spółki. BAZYLEA 2 FILAR III 31 GRUDNIA 2008 ROKU BAZYLEA 2 FILAR III 76 WG STANU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU
Oś pionowa: Przychody w mln euro Oś pozioma: Sektor Od górnego lewego rogu, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara Produkcyjny (≥ 10 mln) Handlowy (≥ 10 mln) Budowlany (≥ 5 mln) Usługowy (≥ 5 mln) Samozatrudnienie Inne Hotele/restauracje Budowlany (< 5 mln) Towary masowe Motoryzacyjny Detaliczny Produkcyjny (
Page 1 and 2:
Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniani
Page 3 and 4:
Wskaźnik Tabela 1 - Wymogi ogólne
Page 5 and 6:
Tabela 1 - Wymogi ogólne Ujawnieni
Page 7 and 8:
Jak stwierdzono powyŜej, ryzyko kr
Page 9 and 10:
Strategie kredytowe wdraŜane są z
Page 11 and 12:
zamknięcia relacji kredytowej, o i
Page 13 and 14:
Metodologia ta została opracowana
Page 15 and 16:
Ryzyko operacyjne Ryzyko operacyjne
Page 17 and 18:
Wyniki analiz scenariuszy, prowadzo
Page 19 and 20:
Dla celów monitoringu, ryzyko nier
Page 21 and 22:
Dla celów monitoringu, Kapitał Ek
Page 23 and 24:
SKONSOLIDOWANE SPÓŁKI ZALEśNE BA
Page 25 and 26:
SPÓŁKI FINANSOWE Nazwa spółki S
Page 27 and 28:
Nazwa spółki Siedziba spółki Mi
Page 29 and 30: Nazwa spółki Siedziba spółki Mi
Page 31 and 32: Nazwa spółki Siedziba spółki Mi
Page 33 and 34: SPÓŁKI ZALEśNE NIE UWZGLĘDNIONE
Page 35 and 36: Ujawnienie ilościowe (w tys. euro)
Page 37 and 38: Wartość kapitału naraŜonego na
Page 39 and 40: Nowe akcje były oferowane w ramach
Page 43 and 44: Tabela 5 - Ryzyko kredytowe: zasady
Page 45 and 46: Jeśli jakość kredytu lub naleŜn
Page 47 and 48: (w tys. euro) Ryzyko kredytowe: inf
Page 49 and 50: (w tys. euro) Rozkład ekspozycji b
Page 51 and 52: (w tys. euro) Podział według czas
Page 53 and 54: Tabela 6 - Ryzyko kredytowe: ujawni
Page 57 and 58: Ekspozycje wobec instytucji podlega
Page 59 and 60: System ratingowy Osoba prawna Portf
Page 61 and 62: PowyŜsze modele ratingowe są stos
Page 63 and 64: Celem procesu walidacji jest wyraŜ
Page 65 and 66: W celu udzielenia podmiotom Grupy p
Page 67 and 68: względu na rodzaj zaangaŜowanych
Page 69 and 70: Na koniec wprowadzono wskaźniki ko
Page 71 and 72: Budowa modelu składa się z kilku
Page 73 and 74: Jednostka weryfikująca sprawdziła
Page 75 and 76: Modele lokalne, Włochy Wstęp Po u
Page 77 and 78: Zhomogenizowana ocena dla kaŜdego
Page 79: LGD dla lokalnych portfeli włoskic
Page 83 and 84: Dwa warianty modelu zostały zdefni
Page 85 and 86: Model ratingowy dla klientów indyw
Page 87 and 88: Moduły a) i b) są systemami ekspe
Page 89 and 90: Jednostka weryfikująca wykonała a
Page 91 and 92: Obliczenie wartości wskaźnika PD
Page 93 and 94: Poza wyŜej opisaną róŜnicą, st
Page 95 and 96: Wszystkie moduły jakościowe zosta
Page 97 and 98: LOF - Maksymalny wskaźnik zadłuŜ
Page 99 and 100: Jednostka weryfikująca oceniła ta
Page 101 and 102: Wynikowa ocena aplikacji Kalibracja
Page 103 and 104: Transaction 1 Transaction 2, 3, 4
Page 105 and 106: Model IPRE jest ratingiem transakcy
Page 107 and 108: W celu weryfikacji adekwatności mo
Page 109 and 110: EAD model Model EAD (Ekspozycja na
Page 111 and 112: DVP (dostawa po otrzymaniu płatno
Page 113 and 114: Ekspozycje wobec nadzorowanych inst
Page 115 and 116: PD - 0,27% PD - 0,30% PD - 0,34% PD
Page 117 and 118: Zaawansowana metoda IRB Ekspozycje
Page 119 and 120: PD - 1,52% 248 0 PD - 1,54% 2 769 0
Page 121 and 122: Kwalifikowane linie rewolwingowe -
Page 123 and 124: PD - 0,10% 128 568 16 951 PD - 0,11
Page 125 and 126: • przeprowadzić odpowiednią pra
Page 127 and 128: Opis głównych rodzajów zabezpiec
Page 131 and 132:
Bank Austria AG Ryzyko kontrahenta
Page 133 and 134:
Jednostka zarządzania ryzykiem sta
Page 135 and 136:
(w tys. euro) Ryzyko kontrahenta -
Page 137 and 138:
(w tys. euro) Instrumenty pochodne:
Page 139 and 140:
W ramach tradycyjnych sekurytyzacji
Page 141 and 142:
Ujawnienie ilościowe PoniŜsze tab
Page 143 and 144:
W czterech spośród wymienionych p
Page 145 and 146:
(w tys. euro) Metoda standardowa: p
Page 147 and 148:
Metoda symulacji historycznej przew
Page 149 and 150:
Na wykresach przedstawiono analizę
Page 151 and 152:
Zabezpieczanie Ryzyka Kursowego Sp
Page 153 and 154:
Scenariusz całkowitej recesji w US
Page 155 and 156:
Podstawowe zasady modelu zarządzan
Page 157 and 158:
danej instytucji. Wyniki testów wa
Page 159 and 160:
- Klienci, produkty i praktyki zawo
Page 161 and 162:
Tabela 13 - ZaangaŜowanie kapitał
Page 163 and 164:
Tabela 14 - Ryzyko stóp procentowy
Page 165 and 166:
Informacje ilościowe Zgodnie z wł
Page 167 and 168:
ABCP Papiery komercyjne zabezpieczo
show all

31 grudnia 2008 roku - Pekao Bank Hipoteczny SA

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?