Finanzmathematik 1: Diskrete Modelle - Reinhold Kainhofer
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Kapitel 2<br />
Wh. Wahrscheinlichkeitstheorie<br />
• W-Raum, σ-Algebra, W-Maß, ZV, Ereignis, Messbarkeit, endliche σ-Algebren<br />
• absolut stetige Maße, äquivalente Maße, Radon-Nikodym<br />
• Stochastische Prozesse: Filtrierungen, adaptierte Prozesse<br />
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