Finanzmathematik 1: Diskrete Modelle - Reinhold Kainhofer
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ANHANG 53<br />
Theorem 10.5 (Satz von Bayes). Seien P und Q zwei äquivalente Wahrscheinlichkeitsmaße auf<br />
(Ω, F), G ⊂ F eine sub-σ-Algebra von F, S ∈ L 1 (Ω, F, Q) und f := dQ<br />
dP . Dann gilt E P[f|G] > 0 f.s.<br />
und<br />
E Q [X| G] = E P [Xf|G]<br />
f.s.<br />
E P [f|G]
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