Finanzmathematik 1: Diskrete Modelle - Reinhold Kainhofer

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Kapitel 4 Wh. Martingaltheorie • Bedingte Erwartungen, Eigenschaften • stochastischer Kern • Martingale, Doob’sche Zerlegung, Bayes’sche Formel • Stoppzeiten, Optimal Stopping Theorem, gestoppte Prozesse 23
Kapitel 5 Capital Asset Pricing Model (CAPM) • Sharpe-Ratio • Portfolio-Optimierungsproblem, Varianz-Optimierung, Mean-variance Effizienz • Nutzen-Optimierung, duales Optimierungsproblem, Nutzen-indifferente Preise 24
Seite 1 und 2: Einführung in die Finanzmathematik
Seite 3 und 4: INHALTSVERZEICHNIS ii 9.4.1 Übungs
Seite 5 und 6: KAPITEL 1. DAS EIN-PERIODEN-MODELL
Seite 25: Kapitel 3 Mehr-Perioden-Modell in d
Seite 29 und 30: S ddd S dddd = d 4 S 0 N 4 = 0 KAPI
Seite 31 und 32: KAPITEL 6. DAS BINOMIALMODELL 28 6.
Seite 33 und 34: KAPITEL 6. DAS BINOMIALMODELL 30 Di
Seite 35 und 36: KAPITEL 6. DAS BINOMIALMODELL 32 6.
Seite 37 und 38: KAPITEL 7. MARKOV MODELLE 34 Beweis
Seite 39 und 40: KAPITEL 7. MARKOV MODELLE 36 Das Ba
Seite 41 und 42: KAPITEL 8. GRENZÜBERGANG IM BINOMI
Seite 43 und 44: KAPITEL 8. GRENZÜBERGANG IM BINOMI
Seite 45 und 46: Kapitel 9 Amerikanische Optionen im
Seite 47 und 48: KAPITEL 9. AMERIKANISCHE OPTIONEN I
Seite 49 und 50: KAPITEL 9. AMERIKANISCHE OPTIONEN I
Seite 51 und 52: KAPITEL 10. OPTIMALE PORTFOLIOS UND
Seite 53 und 54: Stichworte zum Inhalt der Lehrveran
Seite 55 und 56: Anhang Das Farkas-Lemma, heutzutage
Seite 57: Literaturverzeichnis [Far02] Julius

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