Voluntarios

notas
1 esta metodología será denotada por el acrónimo Bsm de ahora en
adelante.
2 cayó 508 puntos para situarse en 1738.74.
3 el precio sigue una ley log-normal, esto es, la rentabilidad continua
sigue una ley Gaussiana o normal.
4 aoa de ahora en adelante.
5 todos los detalles técnicos están desarrollados en el anexo
6 puesto que los precios son las esperanzas de los valores actuales.
7 acrónimo inglés para Generalized autoRegressive conditional Heteroscedasticity
8 Fechas concretas en la terminología de las simulaciones de monte
carlo.
9 mid price en general
10 cuya derivación se detalla en el anexo
11 o cobertura estática perfecta.
12 Buchen y Kelly (1996)
13 cover y thomas (1991)
14 como el propuesto por elices y Giménez (2006).
InVeStIgacIón
Daniel Arrieta
Director adjunto del Departamento de
Quantitative Research de espirito santo Investment
Bank, donde es responsable de la metodología y
desarrollo de herramientas para la valoración y
cobertura de derivados.
darrieta@esinvestment.es
análisis afi - 2º semestre 2012 | 55