Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

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Verifica di ipotesi Formula per calcolare lo SE( ˆ β0) Dato lo stimatore dove Var[ ˆ β0] = Var[Hiui] n[E(H 2 i )]2 µX Hi = 1 − E(X 2 i ) ˆσ 2 ˆ β0 = 1 n ˆHi = 1 − Xi 1 n−2 i=1 ˆ H2 i û2i 1 n n i=1 ˆ H2 2 i ¯X 1 n i=1 X2 i Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 10 / 60 Xi
Verifica di ipotesi Formula per calcolare lo SE E’ leggermente complicato, tuttavia: lo è meno di quanto sembri. La varianza Var[v] è stimata dal numeratore, mentre Var[X] 2 è stimata dal denominatore. Perchè la correzione dei gradi di libertà n − 2? Perchè sono stati stimati due coefficienti β0 e β1. SE( ˆ β1) viene calcolato dal software di regressione Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 11 / 60
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