Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

More documents

Recommendations

Info

Sommario Introduzione Vogliamo conoscere la pendenza della retta di regressione. Disponiamo dei dati di un campione, perciò sussiste l’incertezza dovuta al campionamento. Per raggiungere l’obiettivo si procede in cinque passaggi: Definire la popolazione oggetto di interesse Fornire uno stimatore di questa popolazione Derivare la distribuzione campionaria dello stimatore (ciò richiede alcune assunzioni). In grandi campioni questa distribuzione campionaria sarà normale per il TLC. La radice quadrata della varianza stimata della distribuzione campionaria è l’errore standard (SE) dello stimatore Utilizzare SE per costruire statistiche- t (per le verifiche di ipotesi) e intervalli di confidenza. Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 4 / 60
Introduzione L’oggetto di interesse: β1 Yi = β0 + β1Xi + ui i = 1, 2, . . . , n β1 = ∆Y ∆Y per una variazione autonoma in X (effetto casuale). Sotto le assunzioni degli OLS: 1 E[ui|Xi] = 0 (prima assunzione) 2 {Yi, Xi}, i = 1, 2, . . . , n sono i.i.d. (seconda assunzione). 3 X, Y hanno momenti quarti finiti non nulli (terza assunzione) Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 5 / 60
Page 1 and 2: Regressione lineare semplice: infer
Page 3: Sommario L’errore standard di ˆ
Page 7 and 8: Verifica di ipotesi Verifica di ipo
Page 9 and 10: Verifica di ipotesi Formula per cal
Page 11 and 12: Verifica di ipotesi Formula per cal
Page 13 and 14: Verifica di ipotesi Esempio: Punteg
Page 15 and 16: Intervalli di confidenza Intervalli
Page 17 and 18: Intervalli di confidenza Riepilogo
Page 19 and 20: Variabili binarie Interpretazione d
Page 21 and 22: Variabili binarie Riepilogo: regres
Page 23 and 24: Omoschedasticità Esempio: etero/om
Page 25 and 26: Errori standard con omoschedasticit
Page 35 and 36: Teorema di Gauss-Markov Le assunzio
Page 37 and 38: Teorema di Gauss-Markov Il teorema
Page 45 and 46: Teorema di Gauss-Markov Efficienza
Page 47 and 48: Teorema di Gauss-Markov Inferenza c
Page 49 and 50: Teorema di Gauss-Markov Distribuzio
Page 51 and 52: Teorema di Gauss-Markov Distribuzio
Page 53 and 54: Teorema di Gauss-Markov Non distors
Page 55 and 56:
Teorema di Gauss-Markov Distribuzio
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
show all

Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?