Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
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Errori standard con omoschedasticità<br />
Il punto essenziale<br />
Se gli errori sono omoschedastici o eteroschedastici e si utilizzano<br />
errori standard robusti all’eteroschedasticità, va bene<br />
Se gli errori sono eteroschedastici e si utilizza la formula<br />
dell’omoschedasticità pura per gli errori standard, gli errori<br />
standard saranno errati (lo stimatore dell’omoschedasticità pura<br />
della varianza di β1 è incoerente in presenza di eteroschedasticità).<br />
Le due formule coincidono (quando n è grande) nel caso speciale di<br />
omoschedasticità<br />
Quindi si dovrebbero sempre utilizzare errori standard robusti<br />
all’eteroschedasticità.<br />
Rossi <strong>Regressione</strong> <strong>lineare</strong> <strong>semplice</strong> Econometria - 2013 32 / 60
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