Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
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Teorema di Gauss-Markov<br />
Distribuzione della statistica t<br />
Se Z ha una distribuzione normale standard, se W ∼ χ 2 m e Z e W sono<br />
indipendentemente distribuite, allora la variabile casuale<br />
Nel caso della statistica t<br />
t =<br />
Z<br />
W/m ∼ tm<br />
N(0, 1)<br />
<br />
χ2 n−2 /(n − 2)<br />
∼ tn−2<br />
Per n < 30 i valori critici t possono essere un po’ più grandi dei<br />
valori critici N(0, 1)<br />
Per n > 50 o simile, la differenza nelle distribuzioni tn2 e N(0, 1) è<br />
trascurabile.<br />
Rossi <strong>Regressione</strong> <strong>lineare</strong> <strong>semplice</strong> Econometria - 2013 59 / 60
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