Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
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Teorema di Gauss-Markov<br />
Non distorsione di ˆ β1<br />
Abbiamo visto che:<br />
E[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] = β1 +<br />
= β1<br />
ˆβ1 è condizionatamente non distorto.<br />
n<br />
i=1 (Xi − ¯ X)E[ui|X1, . . . , Xn]<br />
n<br />
i=1 (Xi − ¯ X) 2<br />
Rossi <strong>Regressione</strong> <strong>lineare</strong> <strong>semplice</strong> Econometria - 2013 53 / 60