Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

Teorema di Gauss-Markov
Il teorema di Gauss-Markov-Prova
Pertanto,
segue che
σ 2 u
i
a 2 i = σ 2 u
i
â 2 i + σ 2 u
i
d 2 i
= Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] + σ 2 u
n
Var[ ˜ β1|X1, . . . , Xn] = σ 2 u a
i=1
2 i = Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] + σ 2 u
Var[ ˜ β1|X1, . . . , Xn] − Var[ ˆ β1|X1, . . . , Xn] = σ 2 u
i
d 2 i
Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 43 / 60
i
d 2 i
i
d 2 i