Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

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Teorema di Gauss-Markov Distribuzione della statistica t Lo stimatore s 2 u ha una distribuzione proporzionale a una distribuzione chi-quadrato con n − 2 gradi di libertà: quindi s 2 u ∼ σ2 u n − 2 × χ2 n−2 s2 u σ2 u ∼ 1 n − 2 × χ2 n−2 Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 58 / 60
Teorema di Gauss-Markov Distribuzione della statistica t Se Z ha una distribuzione normale standard, se W ∼ χ 2 m e Z e W sono indipendentemente distribuite, allora la variabile casuale Nel caso della statistica t t = Z W/m ∼ tm N(0, 1) χ2 n−2 /(n − 2) ∼ tn−2 Per n < 30 i valori critici t possono essere un po’ più grandi dei valori critici N(0, 1) Per n > 50 o simile, la differenza nelle distribuzioni tn2 e N(0, 1) è trascurabile. Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 59 / 60
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Sommario L’errore standard di ˆ
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