Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

More documents

Recommendations

Info

Teorema di Gauss-Markov Distribuzione campionaria gaussiana di ˆ β1 dove ˆβ1 − β1 = wi = 1 n = 1 n i (Xi − ¯ X)ui i (Xi − ¯ X) 2 i wiui (Xi − ¯ X) n i=1 (Xi − ¯ X) 2 Qual è la distribuzione di una media ponderata di normali? E[ ˆ β1 − β1] = 1 wiE[ui] = 0 n Var[ ˆ β1 − β1] = 1 n i 2 E ⎡ ⎣ i wiui 2 ⎤ Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 48 / 60 ⎦
Teorema di Gauss-Markov Distribuzione campionaria gaussiana di ˆ β1 Var[ ˆ β1 − β1] = 1 n 2 i w 2 i E[u 2 i ] = 1 n 2 σ2 u Rossi Regressione lineare semplice Econometria - 2013 49 / 60 i w 2 i
Page 1 and 2: Regressione lineare semplice: infer
Page 3 and 4: Sommario L’errore standard di ˆ
Page 5 and 6: Introduzione L’oggetto di interes
Page 7 and 8: Verifica di ipotesi Verifica di ipo
Page 9 and 10: Verifica di ipotesi Formula per cal
Page 11 and 12: Verifica di ipotesi Formula per cal
Page 13 and 14: Verifica di ipotesi Esempio: Punteg
Page 15 and 16: Intervalli di confidenza Intervalli
Page 17 and 18: Intervalli di confidenza Riepilogo
Page 19 and 20: Variabili binarie Interpretazione d
Page 21 and 22: Variabili binarie Riepilogo: regres
Page 23 and 24: Omoschedasticità Esempio: etero/om
Page 25 and 26: Errori standard con omoschedasticit
Page 35 and 36: Teorema di Gauss-Markov Le assunzio
Page 37 and 38: Teorema di Gauss-Markov Il teorema
Page 45 and 46: Teorema di Gauss-Markov Efficienza
Page 47: Teorema di Gauss-Markov Inferenza c
Page 51 and 52: Teorema di Gauss-Markov Distribuzio
Page 53 and 54: Teorema di Gauss-Markov Non distors

Regressione lineare semplice: inferenza - Economia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?