Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
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Teorema di Gauss-Markov<br />
Inferenza con omoschedasticità e gaussianità<br />
1 E[ui|Xi] = 0, i = 1, 2, . . . , n;<br />
2 (Xi, Yi), i = 1, 2, . . . , n, sono i.i.d.;<br />
3 Gli outlier sono rari E[Y 4<br />
i ] < ∞, E[X4 i ] < ∞;<br />
4 ui è omoschedastico<br />
5 ui ha distribuzione N(0, σ 2 )<br />
Se tutte le cinque assunzioni valgono, allora:<br />
ˆβ0 e ˆ β1 sono normalmente distribuiti per tutti gli n<br />
la statistica-t ha una distribuzione t di Student con n − 2 gradi di<br />
libertà, questo vale esattamente per tutti gli n.<br />
Rossi <strong>Regressione</strong> <strong>lineare</strong> <strong>semplice</strong> Econometria - 2013 47 / 60
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