Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
Regressione lineare semplice: inferenza - Economia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Omoschedasticità<br />
Esempio: etero/omoschedasticità nel caso di un<br />
regressore binario<br />
Errore standard quando le varianze sono ineguali:<br />
SE =<br />
<br />
s 2 p<br />
np<br />
+ s2 g<br />
ng<br />
Errore standard quando le varianze sono uguali:<br />
<br />
SE = sp<br />
1<br />
np<br />
+ 1<br />
ng<br />
Vedi SW, Paragrafo 3.6<br />
s 2 p = (ns − 1)s 2 s + (ng − 1)s 2 g<br />
np + ng − 2<br />
sp stimatore di σ 2 quando σ 2 p = σ 2 g.<br />
Varianze uguali = omoschedasticità<br />
Varianze ineguali = eteroschedasticità<br />
Rossi <strong>Regressione</strong> <strong>lineare</strong> <strong>semplice</strong> Econometria - 2013 23 / 60
Change language